10.3.2. Използване на Excel за получаване на цени на акции с помощта на метода Монте Карло
Нека разгледаме симулацията Монте-Карло на цената на акциите с помощта на програмата Excel, като използваме примера от параграф 10.3.1.
Очакваната възвръщаемост на акциите е 20% годишно, стандартното отклонение е 30% годишно, времевият интервал е 0,004 години. Симулирайте цената на акциите за два дни, ако в края на нулевия ден тя струва 100 рубли.
Отпечатваме в клетка A1 цената на акциите в края на нулевия ден (100), в клетка A2 - очакваната доходност (0,2), в A3 - стандартното отклонение (0,3), в A4 интервала от време (0,004).
Цената на акциите за два дни се моделира на базата на уравнение (10.3). За удобство на моделирането го пренаписваме като:
Знаете ли, че:Forex брокерътExnessпод никакъв претекстотменивсички поръчки на своите клиенти без тяхното съгласие през цялата история на съществуването си.
В скоби на равенството (10.7), изразът представлява пристъп на нормално разпределена случайна променлива със средно и стандартно отклонение. При моделиране той приема формата на формула:
Вземете стойността на цената на акциите в края на първия ден в клетка B1. Отпечатваме формулата в него:
и натиснете клавиша Enter.
Нека получим стойността на цената на акциите в края на втория ден, като вземем предвид цената й в края на първия ден в клетка B2. Отпечатваме формулата в него:
и натиснете клавиша Enter. За да получите стойности на цената на акциите за втората серия от изпитания, т.е. за периода от следващите два дни, натиснете клавиша F9 и т.н.
| Съдържание | Следващ |
бански за пълни жени
Плажни рокли и бански за пълни жени в магазин Берито.