Анализ и оценка на риска
Идентифицирането и анализът на риска включва провеждане на качествено и количествено проучване на рисковете, пред които е изправена фирмата.Качественият анализвключва откриване на рискове, изследване на техните характеристики, идентифициране на последствията от прилагането на съответните рискове под формата на икономически щети, разкриване на източници на информация относно всеки риск. Kколичествена оценка:събиране на информация, обработка на събраните данни. Обслужва процеса на вземане на рискови решения.
Етапи на идентифициране и анализ на риска:разбиране на риска (качествен анализ), анализ на конкретни причини за неблагоприятни събития и техните негативни последици; цялостен анализ на риска (изследването на целия набор от рискове като цяло, което дава цялостна, цялостна картина на рисковете, пред които е изправена компанията).
- визуализация на риска, т.е. тяхното визуално представяне върху графики и снимки, като се акцентира върху важните, значими аспекти на съответните рискове.
- Определете границата между приемлив и неприемлив риск (Фактори: характеристики на измерването на риска, традицията на извършване на този бизнес, спецификата на приетата програма за управление на риска)
Следните критерии се използват за определяне на най-добрите решения при условия на несигурност на околната среда:най-лошото решение се избира от най-доброто; От най-лошото – най-лошото (критерий за песимизъм); От най-добрите - най-добрите (максимален критерий); От най-лошото – най-доброто (критерий за гарантиран резултат); Критерият за обобщен максимин (песимизъм-оптимизъм) позволява да се вземе предвид състоянието между крайния песимизъм и необуздания оптимизъм.
Нормалното разпределение (разпределение на Гаус)е вид разпределение на случайни променливи с достатъчна точностописващ разпределението на плътността на вероятността на резултатите от производствени, икономически, финансови, иновационни дейности или промени в условията на околната среда.
Експертен метод.Всеки експерт, работещ поотделно, получава списък с възможни рискове и е помолен да оцени вероятността за тяхното възникване въз основа на рейтингова система. След това оценките на експертите се анализират за тяхната непоследователност. Разновидност на експертния метод еметодът Delphi. Характеризира се с анонимност и контролирана обратна връзка.
Моделиране на проблема с избора чрез"дърво на решенията". Този метод включва графично конструиране на опции за решение, които могат да бъдат взети. Клоните на "дървото" корелират субективни и обективни оценки на възможни събития. Следвайки построените разклонения и използвайки специални методи за изчисляване на вероятностите, всеки път се оценява и след това се избира по-малко рисковият.
Метод на аналогиите.Този метод се използва, ако други методи за оценка на риска са неприемливи. При използване на аналози се използват бази данни за риска от подобни проекти или сделки, изследователска работа на проектантски и проучвателни институции.
Цената на риска (Value - at - Risk, VAR)отразява максималните възможни загуби. За да се определи стойността на рисковата стойност, е необходимо да се знае връзката между размера на печалбите и загубите и вероятностите за тяхното възникване, т. вероятностно разпределение на печалби и загуби през избрания интервал от време.