Анализ на коинтеграцията на двойки активи на R и възможно ли е да се търгува RTS само на Brent

Продължавам да уча R и да споделям код. Този път ще анализираме коинтеграцията. По принцип е опасно да се търгуват корелации, тъй като те могат да се окажат случайни. Коинтеграцията е много по-безопасна. Въпреки че може да се счупи.

След това се използва тестът на Angle-Granger. Тестът се основава на коинтеграционно уравнение, изчислено с помощта на обичайния метод на най-малките квадрати. Идеята на теста е, че ако остатъците на този модел са нестационарни (имат единичен корен), тогава няма коинтеграция на времеви редове. Нулевата хипотеза е липсата на коинтеграция, тоест наличието на единичен корен в грешките на модела (коинтеграционно уравнение). За да се тества хипотезата за единичен корен, се използват статистиките на разширения тест на Дики-Фулър, но за разлика от класическия случай на този тест, в този случай критичните стойности на статистиката са различни, те са по-големи по абсолютна стойност.

Коинтеграция на Si с място (очевидно трябва да бъде) като тестов случай

двойки

Коинтеграция на RIM6 и BRM6

анализ

Изход

Невъзможно е да се търгува RTS само на Brent или тази двойка, тъй като процесът е нестационарен (p-стойността е много по-голяма от 0,05)

Призовавайте така

R скрипт

Списък на използваните източници