Индикатор Bollinger Bands (BB индикатор) - Индикатор за ленти на Болинджър
ТрендБолинджър ленти (Болинджър ленти,BB ) е класически тренд индикатор на техническия анализ. Днес това е един от най-популярните индикатори, той е много лесен за използване и дава много полезни сигнали за търговците, а също така много добре определя степента на волатилност на пазара. На графиката индикаторът се състои от три реда. Двете крайни линии могат условно да бъдат наречени линии на подкрепа и съпротива. Крайните "ленти на Болинджър" формират ширината на канала, която зависи от волатилността на пазара:
—при висока волатилност на пазара (цените скачат много), лентите на Болинджър се разширяват—при ниска волатилност на пазара (период на стагнация, плосък пазар), лентите на Болинджър се стесняват
По-долу е даден пример:
Средна линия (MiddleLine, ML) е обичайната „пълзяща средна“.
Формулата за начертаване на линия върху диаграма е следната:
ML = СУМА (ЗАТВОРЕНО, N) / N = SMA (ЗАТВОРЕНО, N)
ML= индикатор "Пълзяща средна"
Горна линия (TopLine,TL) е средната линия („пълзяща средна“), която е изместена нагоре с даден брой стандартни отклонения (D). Формулата за изчертаване на горната линия на графиката е следната:
TL = ML + (D * StdDev)
Долна линия (BottomLine,BL) е средната линия („пълзяща средна“), която е изместена надолу с даден брой стандартни отклонения (D).
BL = ML - (D * StdDev)
SUM (…,N) — сума за N периода;CLOSE — цена на затваряне;N — брой периоди, използвани за изчисляване;
(StdDev=SQRT(SUM((ЗАТВОРИ—SMA(ЗАТВОРИ,N))^2,N)/N)
StdDev - стандартно отклонение (Стандартно отклонение)
SMA — проста подвижна средна;SQRT — квадратен корен;
Основателят и архитект на индикатора, Джон Болинджър, идентифицира редица характеристики и характеристики на индикатора, които могат да се използват в търговията:
1. Ако ценовата диаграма продължи да се движи отвъд границите на индикатора Bollinger Bands, това е сигнал, че тенденцията ще продължи. Фигурата по-долу показва такава ситуация:
Индикатор BB
По-точно казано:
— ако цената надхвърли линията на лентите на Болинджър нагоре, тогава това е сигнал за покупка
- ако цената падне под линията на лентите на Болинджър надолу - това е сигнал за продажба
Забележка:
За да избегнете фалшиви сигнали, при търговия по този начин е желателно да получавате допълнителни сигнали за потвърждение.
2. Ако покачванията и спадовете извън лентата са последвани от покачвания и спадове вътре в лентата, тогава е възможно обръщане на тенденцията.
3. Ако цената е започнала движението си нагоре или надолу от една от границите на лентата, тогава е вероятно да достигне противоположната граница. Фигурата по-долу показва тази ситуация:
4. Ако честотната лента се стеснява (цените се консолидират), най-вероятно трябва да се очакват резки ценови колебания. По-долу е дадена графика на тази ситуация на пазара:
5. От наблюдения в практиката беше разкрито, че обикновено не повече от четири свещи подред излизат извън лентата на Болинджър. В края на формирането на четвъртия бар се препоръчва да отворите сделка срещу тенденцията, тъй като цените обикновено се връщат (има корекция на цената).По-долу е даден пример от практиката:
6. От наблюдения в практиката беше разкрито, че 95% от цялото време на движение на графиката, цената е точно вътре в канала. Останалите 5% от времето ценовата графика е извън канала (отвъд неговите граници). Често това условие е насока при задаване на параметри за този инструмент — индикатора Bollinger Bands.
Индикатор за ленти на Болинджър - настройка
За индикатора Bollinger Bands се препоръчва да зададете "Период" от 13 до 24, въпреки че най-често използваният "Период" е - 20. Стойността на "Отклонение" обикновено се задава от 2 до 5, но по-често се препоръчва стойността - 2.
Трябва да се разбере, че установяването на големи периоди ще намали чувствителността на „индикатора BB“.
Ако цената пресича горната или долната линия на индикатора твърде често, тогава си струва да увеличите "Периода", а ако цената достига външните линии твърде рядко, тогава си струва да намалите "Периода". Най-често цените на затваряне се използват за изграждане на индикатор. Тъй като цените на затваряне се считат за най-важни. В зависимост от вашата търговска тактика, можете да използвате други видове цени (напр.: начални цени, високи/ниски цени, типични и претеглени цени).
Забележка:
- Индикаторът "Bollinger Bands" изглежда много подобен на индикатора "Envelopes". Освен това има три реда. Основната разлика между тях е, че индикаторът "Пликове" има и двете крайни линии, разположени на фиксирано (еднакво и изразено в проценти) разстояние от средната линия ("пълзяща средна"). Лентите на Болинджър, от друга страна, са начертани на разстояние, равно на броя на "стандартните отклонения" и тъй като "стандартното отклонение" зависи от волатилността на пазара, самите ленти на Болинджъррегулирайте ширината си (разширете с резки движения и стеснете със спокоен пазар), тоест те постоянно се променят по ширина.
- „Пълзящата средна“ (средната линия на графиката) е добро ниво на подкрепа за бичи пазар и добро ниво на съпротива за мечи пазар.
Слаби страни:
— Много често, при силен тренд, ценовата графика надхвърля лентите на Болинджър за доста дълго време.
— Индикаторът дава много фалшиви сигнали на плоския пазар.
Препоръки:
- Много търговци препоръчват използването на 20-периодната проста подвижна средна като средна линия на графиката и две стандартни отклонения за изчисляване на границите на лентата, когато работите с индикатора Bollinger Bands. В този случай се смята, че индикаторът ще даде най-точните сигнали за сключване на сделки. Например: ситуацията, когато цената надхвърли лентите, ще покаже продължаването на текущата тенденция и покачвания / спадове извън лентите, придружени от покачвания / спадове вътре в лентите, за възможно обръщане на тенденцията.
Също така се забелязва, че 10-периодната "пълзяща средна" за търговия е неефективна.
- При големи времеви рамки индикаторните сигнали са по-точни. Например сигналите за 4-часови графики са по-надеждни от сигналите за 1-часови графики, а сигналите за 1-часови графики са по-надеждни от сигналите за 30-минутни графики и т.н. Поради това е желателно да се използват няколко графики едновременно, с по-стари и по-ниски времеви рамки.
— Когато работите с индикатора Bollinger Bands, ценовата графика много често излиза извън границите на крайните ленти на индикатора и не е ясно дали това е фалшив пробив или не. Ако пробивът е верен, тогава можете да отворите сделка в посока на тренда, аконе, можете да спечелите от връщането на цената до средната линия. И така, индикаторите за обем могат да действат като потвърждаващ сигнал тук: по този начин, с „фалшива повреда“, индикаторите за обем намаляват и обратно, с „истинска повреда“, индикаторите за обем се увеличават. Разминаването на линиите на индикатора BB също е потвърждение за „истински“ пробив, и обратното, стесняването на линиите на индикатора е сигнал за „фалшив“ пробив.
Ето пример:
Фигурата показва зависимостта на цената от индикаторите за обем и ширината на лентите на Болинджър.
В долната част на графиката има индикатори за обем. Зелените хоризонтални линии показват стесняването на индикатора Bollinger Bands, което означава, че скоро трябва да има резки ценови движения, които можем да видим на графиката. Тъй като ценовата графика се повиши след стеснението, трябва да изчакате, докато премине над горната граница на индикатора и да отворите сделка за покупка (икона КУПУВАНЕ). Успоредно с това разглеждаме графиката надолу към индикаторите за обем, които, както виждаме, са се увеличили, което потвърждава „истинския“ сигнал за пробив. Така можете да спечелите до +125 точки печалба.
Добавка - индикатор BB
Ето още няколко метода за работа с "BB индикатора":
1. Първият метод на търговия се основава на пресичането на средната линия "пълзяща средна". Така че, ако ценовата диаграма уверено пресича средната линия на индикатора отдолу нагоре, тогава трябва да сключите сделка за покупка. Целта ще бъде ценовото ниво малко под горната лента на индикатора. И обратно, ако ценовата диаграма уверено пресича средната линия на индикатора отгоре надолу, тогава трябва да сключите сделка за продажба, целта на която ще бъде нивото на цената малко над долната лента на индикатора.
2. Вторият метод се основава на използването на крайните ленти на индикатора„Ленти на Болинджър“ като нива на подкрепа и съпротива. Искаме веднага да отбележим, че „пълзящите средни“ с кръгли параметри (50, 100, 200) много често се считат за движещи се нива на подкрепа и съпротива. Тоест крайните ленти на индикатора са изградени по такъв начин, че да формират нива на подкрепа и съпротива за ценовата графика. Съответно, с компетентен подход можете да търгувате от тези нива:
— когато цената се доближи до нивото на съпротива (горна линия), е необходимо да се продаде
— когато цената се доближи до нивото на подкрепа (долна линия), трябва да купите
3. Третият метод за търговия се основава на настройка на стойността на параметъра "Отклонение" на 0,5 за индикатора. По този начин, когато тази стойност е зададена, ширината на индикаторния канал става много по-тясна. И съответно за такъв индикатор сигналите ще се подават по различен начин.
Вижте снимката по-долу:
Тук виждаме, че сигнал за отваряне на сделка за покупка се появява след формирането на свещ над най-горната линия на индикатора. И обратно, сигнал за отваряне на сделка за продажба се появява след формирането на свещ под най-ниската линия на индикатора. Този метод на търговия се използва най-добре на активен пазар и изисква допълнителни сигнали за потвърждение (например: индикатори за обем).
Примери за търговия от практиката - Индикатор за ленти на Болинджър
Сделка за покупка
Намираме инструмент за търговия (валутна двойка EUR/USD 4 часа), който се консолидира на долната линия на индикатора. Вижте диаграмата по-долу:
Графиката показва, че ценовата диаграма пресича средната линия с бяла свещ. И следващата свещ вече се формира над средната линия на индикатора. Освен това графиката показва, че външните линии се разминават, което означава, четенденцията е жива и ние я следваме. Можете да отворите сделка или след 4 свещи, които са зад долната линия на индикатора, или след пресичане на средната линия на индикатора.
Трябва да затворите сделката, когато цената достигне горната линия на индикатора. Освен ако, разбира се, външните линии на индикатора не са се обърнали и не вървят във възходяща посока (особено обърнете внимание на долната линия на индикатора, ако тя се движи нагоре едновременно с горната линия на индикатора, тогава това е сигнал, че възходящият тренд ще продължи по-нататък, тоест ще има възможност да вземете още повече печалба).
Сделка за продажба
Намираме инструмент за търговия (валутна двойка EUR/USD 4 часа), който се консолидира в горната линия на индикатора Bollinger Bands. Вижте диаграмата по-долу:
Графиката показва, че ценовата диаграма пресича средната линия на индикатора с черна свещ отгоре надолу. И следващата черна свещ вече се формира под средната линия на индикатора. Графиката показва, че външните линии се разминават, което означава, че тенденцията е жива и ние вървим надолу по нея.
Можете да отворите сделка или веднага след обръщане на тренда, когато ценовата диаграма пресече горната линия на индикатора отгоре надолу, или след като пресече средната линия на индикатора отгоре надолу.
Трябва да затворите сделката, когато ценовата графика достигне долната линия на индикатора, освен ако разбира се и двете външни линии на индикатора не са се обърнали и вървят в посока надолу. Обърнете специално внимание на горната линия на индикатора, ако тя се движи надолу едновременно с долната линия на индикатора, тогава това ще бъде сигнал (сигнал за още по-продължаване на тенденцията надолу), че тенденцията ще отиде още надолу и има възможност да вземете още повече печалба.
Изход
Индикаторът Bollinger Bands (BB индикатор) може да бъде ефективен инструмент в „добри ръце“, тъй като индикаторът Bollinger Bands вече е доказал своята ефективност на практика.