Метод Сперандео - трендови линии

Здравейте, скъпи приятели!

Сигурен съм, че всички вие сте запознати с техническия анализ и, разбира се, сте запознати с един от най-популярните, може да се каже, неговите класически инструменти - трендовите линии. Но те всъщност, подобно на други инструменти за графичен технически анализ, имат един сериозен недостатък, който може да заличи всички положителни аспекти. И този недостатък се крие в субективността на техническия анализ.

Преди да започнем да се занимаваме с метода Sperandeo, бих искал да споделя своя опит и да разкажа историята си на запознанство с него. Дълго време трендовите линии (и каналните линии) бяха моят основен инструмент за анализ на пазара. Учих история дълго време, след това практикувах онлайн търговия както на демо, така и на реални сметки. И всеки път, когато отбелязвах следващата диаграма, мисълта не ме напускаше: „Правя ли всичко правилно? Направих ли грешка с точките, които избрах за изграждане на тренд линията. ". Разбира се, с опита винаги става по-лесно, научаваш се да вярваш на себе си и на визията си за пазара, но субективизмът не е изчезнал напълно.

Години по-късно се запознах с методите за търговия с прайс екшън без индикатори и се натъкнах на метода на тренд линията на Виктор Сперандео. И за мен това беше своеобразно откритие. Горещо ви препоръчвам да му обърнете внимание, защото мога уверено да припиша този метод на онези няколко инструмента, които наистина работят в съвременната търговия.

Метод за построяване на трендови линии по Виктор Сперандео

Да си припомним добрия стар технически анализ. Според неговите правила, за да начертаете тренд линия,необходимо е да се свържат два последователни екстремума. За възходящ тренд, линията на тренда се изчертава през ниските нива, за низходящ тренд, през високите.

Фигурата по-долу показва това схематично:

На диаграмата изобразих класическа диаграма, като в учебник, и „успях“ да изградя не 1, а цели 3 линии на тенденция. Кой от тези 3 реда е правилен? Тук се проявява самата субективност на техническия анализ. Въпреки че като цяло всички тези линии са изградени правилно и имат място да бъдат. Но това е диаграма и показва идеална графика. След като прочетете учебници и отворите истинска диаграма, вие и аз ще открием, че реалността (по някаква причина) се разминава с написаното в книгите и не е толкова лесно да се начертае правилно линията на тренда.

Е, как ти хареса? Разбира се, умишлено нарисувах много линии неправилно, но няма да можем да се отървем от всички линии по един или друг начин. От своя странаМетодът на Сперандео ще ни позволи да изградим една линия на графиката, с помощта на която ще определим промяната в посоката на тренда.

Стъпка по стъпка алгоритъм за конструиране на трендови линии по метода на Виктор Сперандео

Но обратно към нашия алгоритъм:

Стъпка 1. Определяме началото на текущото движение и първия минимум (за възходящ тренд и максимум за низходящ тренд), т.е. минимумът, от който е започнал краткосрочният възходящ тренд (в моя пример).

Стъпка 2. Определете най-високия максимум в рамките на анализираното движение.

Стъпка 3. Определете най-високата минорна ниска, предхождаща най-високата висока.

Стъпка 4 Начертайте тренд линия през двете дъна, които идентифицирахме.

Стъпка 5. И сега четем внимателно!Според метода на Сперандео линията на тренда трябва да бъдепостроен така, че цената да не пресича тази линия между две избрани точки ! Това е наистина важно, но по някаква причина "в Интернет" забравят да кажат за това.

Стъпка 6. Ако цената пресече тренд линията, тогава тя изисква възстановяване. В този случай точка "2" (най-високото второстепенно дъно) остава непроменена и за да вземем точка "1", ние начертаваме тренд линия през всяко дъно, следващо най-ниското, докато цената вече не пресича тренд линията.

Помислете за пример за мечи пазар (низходящ тренд):

Нека анализираме по-подробно ситуацията на фигурата.

Точка "1" е най-високият максимум в анализирания участък от графиката. Именно от него започна краткосрочен мечи тренд.
Точка "2" е най-ниският минимум на анализирания участък от графиката.
Точка "3" е най-ниският вторичен максимум, предхождащ най-ниския минимум.
Точка "4" е максимумът, през който е начертана тренд линията с помощта на метода на Сперандео. Този връх беше избран, защото там цената спря да взаимодейства с тренд линията.

Също така обръщам внимание на факта, че ако цената на графиката актуализира най-високия максимум (с възходящ тренд) или най-ниския минимум (с низходящ тренд), тогава надценката трябва да бъде преразгледана.

Както можете да видите,предимството на метода на Виктор Сперандео е, че дава ясни, недвусмислени и обективни правила за конструиране на трендови линии.

Едно-две-три промяна на тенденцията (Правило 1-2-3)

Сега можем да преминем към защо всъщност се нуждаем от трендови линии, а именно промяна в посоката на тренда.

Отново ще се отклоня малко и за всеки случай ще ви напомня, чеобръщане на тенденцията ипромяна на тенденцията са двенапълно различни понятия. Обръщането предполага промяна в тенденцията към противоположната, промяната в посоката също взема предвид флет (странична тенденция). Това са много съществени разлики.

Виктор Сперандео предложи просто правило, чрез което можете да идентифицирате обръщане на тенденцията в ранните етапи без никакви технически индикатори. Това правило се нарича "Обръщане на тренда с 1-2-3". За да се изпълни това правило, трябва да бъдат изпълнени 3 много прости критерия:

Тренд линията трябва да бъде пробита от цената.
Цената трябва да се върне към прекъснатата линия и да тества най-ниското дъно за възходящ тренд и най-високото високо за низходящ тренд.
Цената трябва да пробие нов локален екстремум, образуван след пробива на тренд линията.

За да илюстрира, Виктор в своята книга дава следната цифра:

А това е моят пример от валутния пазар Forex:

Методът на Виктор Сперандео работи чудесно и на други пазари. Например ще дам пример за диаграма на акциите на Сбербанк.

Виждаме, че близо до 68,5 рубли цената формира ново дъно. Това ни дава възможност да начертаем тренд линия.

След това цената се покачва, пробива тренд линията и формира нов локален максимум на ниво от 72 рубли. Тук коригираме точка "1" и изчакваме връщане назад, за да тестваме прекъснатата линия. Скоро цената се връща до 70,5 рубли, образува се ново дъно, което е по-високо от предишното, което означава, че имаме точка "2".

Сега просто трябва да изчакаме цената в точка "1" и да наблюдаваме нейното поведение. Ако се разпадне, тогава можем да кажем, че има промяна в тенденцията за едно-две-три.

Как да използвате метода Sperandeo във вашата търговия?

Най-накрая ще опитамотговор на въпроса как да приложите придобитите знания в търговията. Да се върнем на снимката ми с британския паунд.

Точка "1" показва движението, което проби тренд линията и формира нов локален минимум.

Точка "2" - връщане (ретест) към прекъснатата линия. Тук е важно следващият максимум, който ще се формира в тази точка, да не замени предходния. Това е мястото, където можем да търсим входна точка за отваряне на къса сделка (в моя пример). Но такова влизане ще бъде агресивно, тъй като винаги има възможност да влезете в търговски диапазон (търговски диапазон) или сложна корекция. Ако обичате да улавяте обръщания, тогава този запис е точно за вас.

Ще можем да кажем, че точка „3” се е формирала само когато цената пренапише предишния локален минимум и се консолидира под него. Както можете да видите, гледайки моята диаграма, точка "3" все още не е формирана. Формирането на точка "3" ни дава още една възможност да отворим сделка и да се присъединим към шортите. Можем да се справим с тази ситуация по 2 начина:

за пробив със стоп поръчка;
при повторния тест на пробитото дъно на точка “1”.

Пробивната търговия не е моят стил, наистина не я харесвам и не я препоръчвам на други. Когато търгувате с пробиви, винаги можете да попаднете на фалшив пробив. И съотношението риск-възвръщаемост при такава търговия винаги ще бъде много да се желае. Търговията при повторен тест на пробито ниво е по-консервативен вариант. В този случай потенциалната печалба ще бъде по-малка, но вероятността за положително математическо очакване на транзакцията е по-висока.

Между другото, докато пишех тази статия, ситуацията с британския паунд се промени, нека да видим какво се случи след известно време?

Първото нещо, на което ще обърнем внимание, е актуализацията с цената на предишния връх, което означава, челинията на тренда, изградена по метода на Сперандео, престана да бъде актуална и трябва да бъде преразгледана. Тъй като максимумът е актуализиран, за втората точка ще вземем вторичния минимум, който е бил преди текущия максимум.

Ако бяхме отворили шорт по агресивен начин на търгуване, тогава резултатът щеше да бъде стоп загуба или рентабилност. При консервативния метод къса сделка не би била отворена. Кой сценарий за прекратяване (агресивен или консервативен) да избера? Нямам категоричен отговор, всичко зависи от вашия темперамент, опит и търговски умения.

Е, приятели, опитах се да ви разкажа колкото е възможно повече за този прекрасен метод и да споделя своя опит. Отново силно ще ви препоръчам да използвате метода на Виктор Сперандео за изграждане на линии на тренд и правилото за промяна на тренда 1-2-3 и да го добавите към „арсенала“ на вашия търговец. Това е много готин инструмент за търговия, но изисква умения и опит. Така че не забравяйте да тренирате върху историята или във Forex Tester, за да „хванете ръката си“.

Между другото, методът на Сперандео е много подобен на модела на диаграмата на прайс екшън, който се нарича „модел 1-2-3“. Но това е тема за друга статия. Това е всичко. Благодаря за вниманието.

Успех в търговията!