Търговия с уравнението Camarilla - EliteTrader
Може би сте чували за уравнението Camarilla и колко страхотно може да бъде то за дневните търговци. Уравнението на Камарила е въведено от легендарния търговец Ник Скот, който го описва през 1989 г. Може би сте чували за уравнението на Камарила и как то може да бъде от голяма полза за ежедневните търговци. Пионерът на уравнението Camarilla е легендарният търговец Ник Скот, който го описва през 1989 г. Според някои фенове на тази техника, това е тайната формула за дневна търговия, която ще ви позволи да постигнете огромен успех с минимален риск. Но наистина ли е така? В тази статия ще анализираме работата на уравнението на Камарила и ще се опитаме да разберем дали то наистина е изненадващо ефективен феномен.
Произход на уравнението на Камарила
Камарила – (исп. camarilla, от camara – камера, двор на монарха), група влиятелни съветници. Терминът влиза в употреба при испанския крал Фердинанд VII (управлявал 1808, 1814-33), по време на чието управление неговият антураж, който всъщност управлява страната, започва да седи в малка стая - в навечерието на по-голямо кралско помещение.
Тактиката Camarilla беше разгледана за първи път през 1989 г. от успешния търговец на облигации Ник Скот. Тази тактика се основава на доста банална дефиниция на движението на цените на пазара - а именно заключението, че времевите редове са склонни да се връщат към средната стойност. С други думи, ако в определен ден пазарът формира голям диапазон от високо до ниско, на следващия ден той има тенденция да се обърне и да се върне обратно към предишното затваряне.ден. Camarilla използва сложни математически модели за извличане на нива, използвайки вчерашните цени на отваряне, затваряне, високи и ниски цени. Нивата, изчислени с помощта на Camarilla, впечатляват със своята точност дори опитни дневни търговци, които знаят всичко за нивата на подкрепа и съпротива, опорните точки и т.н. Противно на общоприетото схващане, нивата на Camaralia са достъпни за много търговци. В редица интернет портали има калкулатори за изчисляване на тези нива.
С помощта на Camarilla се идентифицират 8 нива, за изчисляването на които се използват отварянето, затварянето, високото и ниското от вчерашната сесия. Тези нива са разделени на две групи и номерирани от 1 до 4. Моделите, които образуват тези 8 нива, са почти симетрични модели. Най-значимите нива са L4 и L3. Нивото L3 традиционно се счита за потенциално ниво на обръщане. Когато цената докосне това ниво, се отваря позиция СРЕЩУ тенденцията, докато нивото L4 се използва като стоп загуба. В някои модификации на правилата се препоръчва да зададете спиране на загубите по свое усмотрение, на приемливи нива и да отворите позиция само след потвърждение на съпротива или подкрепа в определената зона. Тези. в случаите, когато говорим за горното ниво L3, това означава, че цената вече се е обърнала и се е върнала през това ниво надолу. Друга тактика за използване на нивата на Камарала е да се третира нивото L4 като ниво на пробив. С други думи, позиция се отваря В ПОСОКАТА на тренда, ако цената премине нивото L4. Коя тактика да използвате зависи от манталитета на търговеца. Използването на нива L3 ви позволява да печелите от движенията на пазара в рамките на деня, докато работата с пробив L4 позволява на по-малко опитнитърговците се възползват от силните ценови движения.
Търговия по нива на Камарила.
Търговията през нивата на Камарила е дискреционна - въпреки че има механична "философия" зад системата. За да търгувате добре с тази тактика, е необходим известен опит и познаване на принципите на пазара. Уравнението Camarilla се основава на нивата на отваряне и затваряне на предишната сесия, както и на нейните високи и ниски нива. Уравнението Camarilla ще ви даде 8 нива на подкрепа и съпротива в рамките на деня. 4 от тези нива са над вчерашното затваряне, докато 4 нива са под него. Те са номерирани като L1, L2, L3 и L4. Най-важните нива са L3 и L4. Принципите на отваряне на позиции зависят от поведението на пазара при отваряне.
Пазарът се отвори "вътре в L3".
Ако пазарът се отвори вътре в L3 (т.е. между горното и долното ниво на L3), трябва да изчакате цената да се доближи до едно от тези нива. В зависимост от това кое от тези нива е достигнато първо, се определя посоката на вашата търговия.
Фигура 2. Горно ниво L3 и долно ниво L3. Цената се отваря между тези нива.
Ако цената е достигнала горното ниво L3, тогава се отваря КРАТКА позиция (срещу тенденцията), тъй като има голяма вероятност за обръщане на пазара, докато горното ниво L3 се използва като стоп загуба.
Фигура 3. Горното ниво L4 действа като цел за стоп загуба, горното ниво L3 - тук пазарът трябва да се обърне.
Анализаторите от SureFireThing обаче препоръчват да изчакате цената да се оттегли от нивото L3, преди да започнете търговия, за да търгувате технически по краткосрочната тенденция. За да приложите ефективно този стил на търговия, имате нужда от известен опит.Обратните правила се прилагат, когато цената достигне или отскочи от ниското ниво L3. В този случай се препоръчва да отворите ДЪЛГА позиция.
Пазарът се отвори извън диапазона L3.
Ако цената отвори над или под нивото L3, се препоръчва да изчакате, докато премине това ниво и да търгувате В ПОСОКАТА на тренда. В този случай нивото L4 също се използва като ниво на поддръжка. Вземането на печалба е въпрос на лични предпочитания. Препоръчително е обаче да вземете печалби в същия ден, в който отворите позицията, тъй като тактиката Camarilla не гарантира, че пазарът ще продължи да се движи в посоката на позицията на следващия ден. Според статистиката обръщанията от ниво L3 се случват около 4 пъти по време на 5 търговски сесии.
Пробивна търговия.
Нивата L4, които се използват като стоп загуби за обратна търговия, могат да се използват и за пробивна търговия. В случай на пробив на ниво L4 се отваря позиция по посока на тренда. Вероятността за силно рали, когато това ниво бъде пробито, е доста висока. Нашите собствени изследвания показват, че ако индексът S&P пробие това ниво, средното движение в посока на пробива е 7 пункта, което, както можете да си представите, е много значително дневно движение.
Тъй като уравнението не ни дава никакви нива извън L4, отговорът на въпроса кога да затворим сделка е силно субективен. Стоп загубите също са субективни. Според нашето изследване стоп загубата от 2 точки може да бъде доста приемлива за индекса S&P.
Казват, че една илюстрация е по-добра от 1000 думи. По-долу е диаграмата SP от 21 май 2003 г. с нивата на Камарила, нанесени върху нея. Графиката показва какво се е случило в товаден.
Както можете да видите, пазарът се възстановява много добре от нивата L3 и използването им прави възможно получаването на много солидна печалба за един ден. Нашето изследване показва, че случаи като показания на фигурата не са необичайни, въпреки че не се случват всеки ден.
Фигура 4. SP диаграма от 21 май 2003 г
Един от форумите предоставя следното хакнато уравнение на Камарила:
L4= (високо-ниско)*1.1 /2+близо L3= (високо-ниско)*1.1 /4+близо L2= (високо-ниско)*1.1 /6+близо L1= (високо-ниско)*1.1 /12+близо
L1= близо-(високо-ниско)*1.1 /12 L2= близо-(високо-ниско)*1.1 /6 L3= близо-(високо-ниско)*1.1 /4 L4= близо-(високо-ниско)*1.1 /2
1,1 /2 = 0,55 1,1 /4 = 0,2750 1,1 /6 = 0,183333 1,1 /12 = 0,091667