Задача #3 (Анализ на риска от сценария)
Контролна работа по курса "Планиране и прогнозиране в пазарни условия"
(специалност - "Финанси и кредит")
Инструкции за избор на опция:
вариант 1 - изпълнява се от ученици с последна цифра от зачетната книжка 1,5,9;
вариант 2 - ученици с последна цифра от записната книжка 2.6.0;
вариант 3 - ученици с последна цифра от книжката 3,7;
вариант 4 - ученици с последна цифра от книжката 4.8.
ОПЦИЯ 1
Задача #1 (Изчисляване на стандартно отклонение от времеви редове)
Има данни за цената на акция на ОАО Лукойл за 26 последователни дни:
1. Изчислете подходящата серия от дневни доходи.
2. Изчислете очакваната стойност и стандартното отклонение на възвръщаемостта на акциите.
Задача #2 (Анализ на чувствителността)
Компанията произвежда продукти, продавайки ги на цена от 40 USD. парче. Седмичният обем на продажбите е 500 продукта. Променливите разходи за продукт (себестойност на суровините, част от трудовото възнаграждение на парче) са 10 cu, постоянните разходи (такса за наем, част от заплатата на трудовото възнаграждение, търговски разходи) - 12 хиляди cu. през Седмица. Как ще се промени печалбата, ако
1. обхват на изпълнение (с останалите условия на проблема непроменени)
2. променливи разходи (с останалите условия на проблема непроменени)
3. фиксирани разходи (при непроменени останалите условия на проблема)
- намалена с 10%?
Инструкция.Представете отговора си под формата на три таблици, съответстващи на случаи 1, 2 и 3.
Задача #3 (анализ на риска от сценария)
Предприятието произвежда телевизори (TV), чиято цена е 4,5 хил. USD, и радарни станции (RLS), продавани на цена от 750 хил. USD.Променливи разходи за производство на един телевизор - 2 хил. USD, за производство на една радарна станция - 400 хил. USD. Разглеждат се фактори на несигурност на финансовия резултат на предприятието
1. Обем на продажбите на телевизори
2. обем на продажбите на радар
Експертната прогноза за факторите на несигурност се съставя, както следва:
- Изградете сценарийна прогноза за печалбата.
- Намерете очакваната стойност на финансовия резултат (печалба) и неговото стандартно отклонение.
ОПЦИЯ 2
Задача #1 (Изчисляване на стандартно отклонение от времеви редове)
Има данни за цената на акциите на OJSC Norilsk Nickel за 26 последователни дни:
1. Изчислете подходящата серия от дневни доходи
2. Изчислете очакваната стойност и стандартното отклонение на възвръщаемостта на акциите.
Задача #2 (Анализ на чувствителността)
Компанията произвежда продукти, продавайки ги на цена от 40 USD. парче. Седмичният обем на продажбите е 500 продукта. Променливите разходи за продукт (себестойност на суровините, част от трудовото възнаграждение на парче) са 10 cu, постоянните разходи (такса за наем, част от заплатата на трудовото възнаграждение, търговски разходи) - 12 хиляди cu. през Седмица.
1. Определете еластичността на печалбата спрямо факторите на несигурност (обем на продажбите, променливи разходи и постоянни разходи).
2. Как ще се промени печалбата, ако
- възможните колебания в обема на продажбите се оценяват на 20%;
- възможните колебания в променливите разходи (поради цената на суровините) са 10%;
- възможните колебания във фиксираните разходи (поради наема) са 8%?
3. Кой фактор е най-чувствителен към промените в печалбата?
Задача #3 (Анализ на сценариярискове)
Фирмата предоставя услуги по инсталиране на оборудване и ремонт на апартаменти. Очаквани приходи от монтажни работи - 60 000 хил. USD, от ремонт - 80 000 хил. USD. Факторите на несигурност са производствените разходи, за които има експертна прогноза: