Алгоритъм за търговия с Forts (пример 3)

Напомняне (фортове)

1. Не търгувам през първия час, наблюдавам как се търгува инструментът (пробивите на ниво се търгуват през първия час).

2. Търгувайте стриктно според алгоритъма.

3. Въведете формации, които мога да видя и разбера.

4. Търговията отскача само от нива.

5. За търговия се използват две времеви рамки:

а) ежедневно - определяне на нивата, посоката на тренда, ATR и резерва на мощност;

б) 5 минути - определяне на входната точка.

6. Търговия от спирка.

7. Резерв на мощност:

а) дневно ATR - до 75% влизане по тренда, след 75% влизане в контратренда;

б) погледнете най-близките нива на подкрепа/съпротива.

8. Изчакайте входна точка, не търсете. Който търси винаги намира.

9. Влезте с лимитирани поръчки.

10. Започнете да търгувате с един договор:

а) ако седмицата приключи с печалба, увеличавам обема;

б) ако седмицата приключи със загуба, намалявам обема.

11. Максималният риск за сделка е 1% от депозита.

12. Максималният брой губещи сделки на ден е 3 сделки.

13. Ако губеща сделка вземе 30% от печалбата в печеливш ден, работният ден е приключил.

Пазари (фортове)

Търгувани инструменти:

Бъдещи договори за акции

Обикновени акции на ОАО "Сбербанк България".
Газпром"
Si - валутен курс долар-рубла

Време за търговия (фортове)

Работно разписание

10.00-14.00 Начало на основната търговска сесия.

14.00–14.03 Междинна клиринг сесия (дневен клиринг).

14.03–18.45 Край на основната търговска сесия.

18.45–19.10 Вечерна разчистваща сесия.

19.10–23.50 Вечерна търговска сесия.

От 10.00-11.00 гледам пазара, не търгувам. Вечерната сесия не търгувам в началото.

Нива (фортове)

1.Определям нивата на D1, денят винаги е основен.

Ниво - точката (цената), в която емитентът промени посоката си, т.е. къде е било нивото, ние не знаем, вземаме само исторически събития. Post hoc.
Нивата се формират само от прекъсвания на тренда или дълги сделки.
Най-силните нива се формират от опашки и фалшиви пробиви.
Вярваме, че всичко върви от ниво на ниво.

2. Нивото може да стане.

Цената на затваряне на инструмента от предишния ден.
Цената на отваряне на инструмента от предишния ден.
Високи/слаби години
Високо/ниско ниво от предходния месец/седмица/ден.
Долна точка на оттегляне при възходящ тренд и горна точка на оттегляне при низходящ тренд.
Високи/ниски пикове при голям обем.
Гранични пропуски.

• + нива, които са били "отработени" в предишните дни.

3. Нива на сила (слаби към силни)

Ниво на въздуха (1 + 2 + 3 + 4 на куп, BSU не е виждан преди на екрана).
Ниво на въздух + кръгло число.
По-рано срещано ниво.
По-рано срещано ниво + кръгло число.
огледално ниво.
Огледален нивелир + кръгло число.

4. Ниво на въздуха (+ 1 точка)

Най-слабият модел по отношение на информационното съдържание е нивото на въздуха.

BSU -лента, която формира нивото.

BPU —лента, която потвърждава нивото.

Това е мястото, където BSU; BPU-1 и BPU-2 вървят всички подред, без пропуски.

Не противодействайте на нивото на въздуха! Само тенденция.

Ниво на въздуха + кръгло число (+ 2 точки)

В техническия анализ има такова нещо като кръгла цифра, например ниво 79500 или 39000.
Обикновено най-силните нива на опции се намират на такива нива.
Тези така наречени кръгли числа - те засилват нивата, тоест ако нивото е разположено на кръгло число, тогава силата му е по-силна.

5. Предишно срещано ниво (+ 3 точки)

Тоест някъде тук е имало някаква търговия и лимитирана поръчка започва обратно. Нивото, което беше срещнато по-рано, естествено е по-информативно по отношение на силата.

Може да има произволен брой ленти между BSU и BPU-1.

6. Предишно срещано ниво + кръгло число (+ 4 точки)

7. Огледално ниво (+ 5 точки)

8. Огледално ниво + кръгло число (+ 6 точки)

Огледално ниво, т.е. по прост начин, където нивото на подкрепа става ниво на съпротива (и обратно) - това е най-силното ниво по отношение на информационното съдържание.

9. Повишаване на ниво

Опашки (фитили) - ако е имало дълги сенки по време на формирането на нивото.
Кръгли числа - психологическо ниво.
Фалшивият пробив е пробив, образуван от два по-силни бара.

Има и две нива, които не са подходящи за създаване на търговски модел и носят само информация:

Плаващ - в него няма ясен лимит на играча;
Вътрешен - захванат и няма резерв на мощност.

Тенденция (фортове)

За нас тенденцията е относително къде се намираменива.
На дневната графика разглеждаме текущата цена спрямо текущите нива, т.е. под нивото - кратко, проби през нивото надолу и фиксирано - отиваме на кратко.

Ако сме над нивото, това означава, че сме в дългата зона и разглеждаме всички транзакции в дълга. Разбийте нивото нагоре и фиксирайте – дълго.

За нас зоните са нашата тенденция.
Има само една задача: над лентата - купете, Под лентата - продайте.

Условия за влизане в сделка

1. Определяме нивата за деня.

2. Глобална борсова тенденция:

Ако сме над нивото, това означава, че сме в дългата зона и разглеждаме всички сделки в дълга.
Ако сме под нивото, това означава, че сме в късата зона и разглеждаме всички транзакции накратко.

3. Резерв на мощност.

a) Погледнете средния ATR за последните 3-5 дни;

Вход в тренд - когато инструментът премине до 75% ATR;
При преминаване на 75% - ATR, ние не търгуваме с тренда. Търсите входна точка за обратна тенденция.

Когато инструментът е близо до рекордните стойности - пренаписва високо/ниско - можете да затворите едно око за миналото ATR и да продължите да следвате тенденцията.

b) Наблюдаване нарезерва на мощност до най-близките нива на подкрепа/съпротива.

4. Ако няма сенки върху свещта от предишния ден, вероятно движението ще продължи - някой не е успял да купи / продаде всичко вчера (това също е "паник" свещ).

Затваряне на сделката при най-висока/ниска - 9 от 10 продължаване на движението - не всичко се купува/продава.
Допуска се луфт не повече от 10%.

5. Търся варианти за кратък стоп - силно ниво.

6. Изчисляване на стоп загуба

Макс. Стоп загуба 0,2% - сделка с тенденция. 0,1% - срещу тренда.
Si = 20 точки (не се изчисляват)

7. Изчисляване на печалбата (Take profit)

Съотношение риск/възнаграждение най-малко 1:3
Ако входът е повече от един лот, излизам на части от 50-60% - 1:3, всичко останало разбивам на части - 1:4, 1:5, 1:6 и т.н.
Когато цената премине целта 1:3, прехвърлям останалите части към 1:2.

8. Изчисляване на обратната реакция = 20% от размера на Stop Loss

Si = 04 коп. (фиксиран)

9. TVX - BSU; БПУ-1; BPU-2 TVX

1. Имаме ниво.

BSU е лентата, която формира нивото.

2. BSU е постфактум феномен, който потвърждава наличието на предишното ниво.

3. BPU е лентата, която потвърждава нивото.

4. Може да има произволен брой ленти между BSU и BPU. BSU и BPU трябва да победят точка до точка.

5. BSU може да бъде разположен във всяка равнина спрямо BPU, т.е. няма значение къде се намира.

6. След BPU-1 идва BPU-2. Между BPU-1 и BPU-2 не може да има други междинни пръти, т.е. те трябва да са пакет. BPU-2 може да не достигне нивото за размера на луфта.

7. TBX - входна точка.

30 секунди преди затварянето на BPU-2 се подава лимитирана поръчка за продажба или покупка.

8. След поставяне на лимитирана поръчка, аз незабавно поставям Stop Loss и Take profit в поръчката.

9. Лимитирана поръчка за покупка или продажба се отменя, когато инструментът премине 2 стопа.

Основното условие за 2 стопа е затварянето на бара или свещта на ниво 2 стопа.
Ако цената се доближи до следващото ниво с необичайно големи ленти - сигнал за излизане от сделката, вероятно е отскок от нивото.
Ако цената се доближи до следващото ниво с малки барове, това е натрупване на позиция, пробив на нивото и е вероятно съпротивление на подкрепата.

Модели, които търсим

На нивата трябва да се научите да виждате бойния план на купувачите и продавачите и да изберете печелившата страна.
Вярата на търговците в нивата на подкрепа и съпротива формира тези нива - това са механизми за самозадействане.
Какво задейства логиката на търговците, какво оказва натиск върху мозъците на търговците? – Шаблони! Шаблоните работят и всичко работи върху анализа на миналото, върху анализа на графиките.
Всеки вижда едно и също нещо. Но въпреки това обвързването винаги ще бъде едно и също - към нивото.
Всеки търси нещо, към което да се привърже.

Входни точки

Има ситуации, когато има ограничители отгоре и отдолу. При условие, че цената е ограничена отгоре и отдолу с лимитирани нива, работата се извършва според местната тенденция.

Дойдохме отдолу - вървим нагоре.
Дойдохме отгоре - слизаме долу.

Изключение е предишното историческо ниво.

Ако е имало историческо ниво, отиваме в противоположна тенденция.
Ако няма исторически нива, ние следваме тенденцията.

Диапазон (RANGE)

В RENGE имаме най-простия. Имаме коридор.

И разбира се, долната и горната граница на коридора са нашите нива.
Търговията е в ходот ниво на ниво.
Коридорът трябва да е широк поне 3 ATR.

Изходна търговия

Най-трудното е най-простото, колкото и да е странно. Това са изходи.

Излизам толкова просто, колкото 3 към 1; 4 към 1 и 5 към 1. Всяка сделка в рамките на деня.

3 към 1 – излизаме от 50-70% от обема на сделката.
Разбивам всичко останало на парчета.

Само когато разделяме по изход, можем да се научим да седим в излъчвателя.