Автокорелация на остатъците
1автокорелация на остатъци
2автокорелация на остатъците
3автокорелация на остатъците
4автокорелация на остатъците
Вижте и други речници:
Тест на Дърбин-Уотсън — (или DW тест) статистически тест, използван за намиране на автокорелацията на остатъците от първи ред на регресионен модел. Критерият е кръстен на Джеймс Дърбин и Джефри Уотсън. Критерият на Дърбин Уотсън се изчислява съгласно следната ... ... Wikipedia
Анализ на времеви редове — A. v. Р. Наречен статистически анализ на данни, събрани от наблюдения на един обект (напр. индивид, семейство или град), направени последователно във времето, на редовни интервали или непрекъснато. Като ... ... Психологическа енциклопедия
Модел на подвижна средна — модел на времеви редове от ти порядък със следната форма, където е бял шум, параметри на модела ( могат да се считат за равни на 1 без загуба на общост). Освен това понякога към модела се добавя константа. Въпреки това, тъй като повечето модели са sk ... Wikipedia
Тестът на Бройш Годфри - Тестът на Бройш Годфри за автокорелация, наричан още LM тест за серийна корелация на Бройш Годфри, процедура, използвана в иконометрията за проверка на автокорелация на произволен ред в случаен ... ... Wikipedia
Тест на Дърбин — Тестът на Уотсън на Дърбин (или DW тест) е статистически тест, използван за тестване на автокорелация от първи ред на елементи от изследвана последователност. Най-често се използва при анализ на времеви редове и ... ... Уикипедия
Авторегресивна условна хетероскедастичност - (ARCH AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity) модел, използван в иконометрията заанализ на времеви редове (предимно финансови), при които условната (по минали стойности на серията) дисперсия на серията зависи от минали стойности ... Wikipedia
S (език за програмиране) - Тази статия трябва да бъде уикифицирана. Моля, оформете го според правилата за форматиране на статии. Този термин има други значения, вижте S. S езици ... Wikipedia