Как да изчислим доходността на борсовите индикатори

Фонсов пазар. Част от знанието

Всеки ден срещам хора, които използват индикатори, вярват им сляпо, но не знаят тяхната доходност. За какво? На курсове са ги обучавали как да виждат сигнала и се държат като навити роботи.

За мен това отношение към сметката е като да дадете пари за някакъв бизнес на човек, без да знаете нищо за него и дори без да го попитате колко печалба можете да получите от това събитие. Освен това никой не обяснява перспективите и същността на този бизнес, те просто искат пари за красиви очи. В търговията, разбира се, няма да разберете веднага, но в живота се надявам никога да не правите това.

Други статии от курса „Фонсов пазар. Част от знанието»

Изчисляване на показатели за печалба и загуба

Вече се занимавахме с факта, че не е лошо да знаете броя на сигналите за търговия на месец, седмица, ден за вашата хартия и вашата времева рамка (вижте предишната статия). Сега ще дам пример как да анализираме възвръщаемостта.

Нека изчислим колко пари могат да бъдат спечелени от акциите на Сбербанк, например, през последните няколко години по примитивна, но популярна стратегия, изградена върху две подвижни средни, включени в класическия индикатор MACD (12, 26, 9). Основният сигнал, който ще имаме, е пресичането на пълзящи средни над и под цената без конвенциите, които ни дават книгите относно това коя пълзяща средна трябва да пресече пистата първа. Нашите средни преминаха над цената - условно продавам, под цената - купувам.

Нека изчислим колко ефективна ще бъде тази стратегия, ако играете само за увеличение и ако използвате "къса" позиция.

Да преминем към резултатите от стратегиятаИндикатор MACD (12, 26, 9).

За същия период индикаторът би дал отрицателен резултат, ако неговите сигнали се използват както за кратко, така и за дълго.Загубите могат да достигнат до 24,5%. Също така си струва да добавите комисионната за използване на заемни средства за "къси".

Ако сте използвали сигнали за продажба само за затваряне на дълги позиции, тогава загубите биха били около 6,76%. Ако използвахме само къси сигнали, тогавазагубите ще бъдат 20,14%.

Таблица 1. "Сбербанк" връщане на индикатора MACD (12,26,9) според класическия сигнал.

Опитвайки се да подобря стратегията

Отвратителен? Шокиращо? Как така, защото това е любим индикатор на мнозина.

Отписването на индикатора от сметките е невъзможно. Още веднъж, преди да го съдите, трябва да проучите цялата история. Взехме малък сегмент, за да спестим време. Въпреки това той ни казва, четърговецът не толерираше загуби при тази стратегия през целия път, няколко пъти губеше само част от печалбата.

Ако подробен преглед на стратегията за цялата история на резултатите се окаже подобен, преди да потърсите нови опции за периоди на индикатора, опитайте даподобрите тази стратегия.

Таблица 2. "Сбербанк" доходност на индикатора MACD (12, 26, 9), ако се опитате да хванете крайности.

В допълнение към другите изчисления, нека разберем какъв ще бъде резултатът, ако го използваме, за да хванем дъното и върховете на пазара.

Нека започнем с лошото: ако пазарните обстоятелства са такива, че търговецът трябва да затвори при максималните отрицателни отклонения на цената, тогава след 16 сделки тойможе да загуби 48,41% от сметката си. Но това е, ако гледате негативно на новите знания, ако ги възприемате през призмата на ползата за нас. НиеСега знаем, че ако след сигнал цената се отклони средно от нивото на отваряне на сделка в отрицателна посока с 4,03%, тогава пазарът надхвърля определена норма. И това отклонение може да предвещавасистемна криза.

Ако се опитате да излезете при максималните стойности на индикатора, тогава за това трябва да забележите моментите, когато след сигнала на индикатора котировките отиват 7,07% във вашата посока. Такава стратегияможе да доведе до резултат от 186%през разглеждания период.

Твоето домашно:

Изчислете ефективността на индикатора MACD (12, 26, 9) за вашата времева рамка и цялата история на ценните книжа.
Изчислете доходността, ако се опитате да плъзнете позицията от дъното към върха. На практика това е опасно, но трябва да разработим система за „стоп загуби“ и „тейк печалби“.
За спокойствие прочетете средно колко дни минават от сигнал до сигнал (входните данни са в таблиците).

Ако сте твърде мързеливи, за да направите това, тогава премахнете този индикатор от графиките си. Не можеш да се справиш с него. Надявам се, че успях да ви вдъхновя. Приятно броене!

Други статии от курса „Фонсов пазар. Част от знанието»

Юлия Афанасиева

Анализатор, преподавател в учебен център "ФИНАМ". Автор на поредица от лекции за нюансите на търговията на българския фондов пазар. Ключов експерт и инвестиционен наставник.