Котиране на опции

Опционален робот в Америка, EW2.CME.M2017 ден 1

  • 31 май 2017 г., 19:34 ч
  • ch5oh
  • Тюлен

7 търговски дни). КодEW2.CME.M2017.xxxxx

  • Платформа за търговия —TSLab 2.0.
  • За да не бъде мъчително болезнено, се използва демо сметка.

    • Първо, настройте усмивка. В сравнение с нашия пазар, той емного стръмен (-12).

    опции

    Избираме страйкове на око, приблизително според критерия "максимална разлика в волатилността ". Работният обем ще бъде20 лота във всеки удар (2380 и2430 при текущата цена на BA2405.00 ). Ние не се занимаваме с никакви оферти. Ние просто приемаме оферти/питания на други хора.

    Сергей Елисеев (OptionLab) в IOC-3

    Приятели, страхотна новина! При нас вече от самия Кипър;) на конференцията ще дойде уважаван търговец на опции и нашият скъп приятел Сергей Елисеев!

    Темата на речта на Сергей:"Автоматизирани опции и търговия с волатилност"

    И ако по-подробно, Сергей ще разкрие следните проблеми: • Делта машина за хеджиране • Робот за търговия с комбинации от опции • Автоматично преобръщане на опции • Криви на волатилност и котиране на опции • Роботи за търговия с волатилност

    Опционен робот в търговията, SRZ6-ноември, ден 21

    Известна държава избра известна личност. Добре известен интригант се „намеси в процеса на свободна воля“ и подписа указ, утвърждаващ г-н Доналд като губернатор на Северозападните отвъдморски територии. (Една интересна книга разглежда сюжета, в който България е приета в Съединенитещати на Америка като други щати. )

    Но стига за това! На фона на непрестанен снеговалеж и всеобща еуфория пазарът нисе втурна в космоса. Сбербанк, Газпром, акциите на Московската борса и други енергийни компании растат. Рубладоларът бърбори диво.

    Наистина исках да напиша в този доклад как моятапродадена волатилност беше ужасно ударена след изборите. Тъй като злиятЧерен лебед пристига на фона на необуздания растеж на спестяванията и цялата внимателно натрупана печалба не само се нулира, но също така отива в същия минус.

    НИВА НА МАРЖИН: Лимит за продажба GBPUSD

    Въпрос: Защо работи? Отговор: Тъй като големите участници на пазара не поставят поръчка за стоп загуба, а търгуват за целия котлет, хеджирайки рисковете чрез закупуване на опционни договори. Следователно, за да вземе парите на своите клиенти или, така да се каже, „изпразни сметката на дребните търговци“, брокерът трябва да натисне цената до нивото на маржин кол. Ето как работи истинският маркет мейкър - показва своята активност точно на ценовите нива, където клиентите му трябва да фиксират маржин кол.

    Помислете за текущата ситуация с валутната двойка GBPUSD:

    волатилност

    АНАЛИЗ НА ОПЦИИ: лимит за продажба USDCAD

    Някой най-накрая реши да манипулира пазара на RVI!

    През последните няколко дни определен играч навлезе на фючърсния пазар на RVI. Той започна да продава RVI_11.12 фючърси на 28.5p. С RVIindex = 23p. Неговата печалба ще бъде 28,5-23=5,5p. което би съответствало на = 11 долара за 1 договор. Той продаваше там до...на.

    Ето от нищото се появи вол. RVI скочи до 25p. и RTSVIX в някакъв момент беше по-голям от RVI, което напоследък е рядкост. Какво прави нашият играч? Той просто поставя айсберги на 28p. 100 и 200 бр приложения. Целта е никой да не може да наруши стойката му.

    котиране
    Ликвидността е ниска и всеки, който си мисли, че е купил волатилност и RVI ще се покачи с нарастването на волатилността, не е така. Нашитеиграчът ще купи всичко и ще изчака, докато RVI Futures и RVI индексът се изравнят и ще получи печалба или минимална загуба. Справка: Фючърсът върху RVI е копие на VIX, изчислява се като variens svop, тоест по дефиниция е в контанго от индекса RVI и колкото по-напред, толкова по-силен.

    Опционален робот в търговията, ден 10 отново

    Пристигнах на терминала около 23:00 и, разбира се, бях много изненадан. След това веднага изкупих обратно половината от позицията на загуба. Купих 20 лота в удари 14.5 и 15.0. Това, което ме зарадва,въпреки вечерния час и липсата на маркетолози на пълен работен ден (и къде бяхте, между другото?)за мен имаше изпълнители, които весело изсипаха пълни оферти за мен.БЛАГОДАРИМ ВИ! По принцип още в този момент стана ясно, че скокът на волатилността се счита от участниците за фалшив и че на следващия ден може да не продължи. Но защо да стоите с чифт срещу четири еднакви?

    Опционен робот в търговията, ден 1 отново

    Последният път, когато писах за търговия с опции, беше преди повече от година втази публикация. Тестовата бойна сметка в този момент беше на ниво 72 500 рубли. Разбрахме, че ни взиматкомисионна за котиране на опции и ни стана някак много скучно.

    След това комисионната беше отменена, ние продължихме да търгуваме и завършихмеTSLab 2.0 като цяло и опциите в частност. Показа платформата на опитни търговци на опции и направи подобрения въз основа на тяхната обратна връзка.

    В резултат на това, когато търгувате в стила „с едното око върху кода, с другото (понякога ) на пазара“, беше възможно да доведете сметката до76 256 рубли с опции на Сбербанк. Кой е твърде мързелив, за да вземе предвид това приблизително +5,18% чистота.

    От търговия с прости роботи от серията „купувайте или продавайте волатилност и се молете“, те преминаха към формирането на по-балансиранипозиции в стил "

    Опционални котировки при поискване за физици

    " Основни изброени инструменти:

    • Опции за фючърси USD/RUB и EUR/RUB
    • Опции за мини-фючърси на индекса MICEX
    • Опции за фючърси на индекса RTS
    • Опции върху фючърси върху акции на Сбербанк, Газпром и Лукойл"

    П.С. Не съм служител и не са ми плащали за темата