Как печелившо да оптимизирате експертните съветници
Какво разбирам под термина "философия за оптимизиране на съветниците"? Това е критерий от ясни правила, които трябва да зададете за себе си веднъж завинаги и да следвате тези критерии през цялата работа по оптимизиране и тестване на съветници. Ще се опитам да обясня как разбирам тези критерии, а от вас зависи да се съгласите или не с тях.
- 1) Експертният съветник трябва да работи в напълно автоматичен режим, като изисква само минимална и рядка намеса в работата му. За да направите това, трябва да го оптимизирате веднъж и в същото време да получите такива резултати, че да работи печелившо в продължение на много години;
- 2) След оптимизиране и тестване на съветниците, получените резултати трябва да бъдат проверени на демо сметки и за предпочитане на реални центове, за малки суми от 5-10 долара;
- 3) Експертните съветници, които работят с реален акаунт, трябва да бъдат само на VPS сървър. Тези съветници, които са тествани на демонстрация след оптимизация, могат да бъдат инсталирани на домашен компютър.
Ето някои прости правила. Първата точка не ви ли обърква? Противоречи ли на общоприетото всичко, на което са ви учили "гурута"? Е, ще се опитам да ви докажа, че това е единствената истинска философия при работа с автоматични роботи - съветници.
Правило 1. Експертният съветник трябва да работи напълно автоматично.
Нека да разгледаме процеса на оптимизиране на Ilan Expert Advisor, който е популярен сред начинаещите. Във всички сайтове и всички "специалисти" (включително и аз - по-рано) предлагат да оптимизират този експертен съветник (както и всеки друг) за определен период на тестване, след което да го тестват за период напред. И след като инсталирате съветника на реален акаунт, периодично извършвайте допълнителна оптимизация - особено ако съветникът започне да се слива. Изглежда, че всичковярно Но това са пълни глупости! И ето защо.
Например, съветникът работи на почасова времева рамка, валутна двойка EURUSD. Извършили сте оптимизация за период от 2 години и сте използвали последните 3 месеца като период напред. EA показа отлични резултати в тестовете и в реалния живот работи печелившо за първи път. И изведнъж той започва да се слива - и слива "не по детски", докато депозитът се загуби напълно. Какво стана?
Тоест вие оптимизирахте съветника през горния период, получихте някои резултати, избрахте най-добрите и сред тях намерихте тези настройки, които донесоха най-голяма печалба през периода на тестване. Така ли правиш? Знаете ли, че просто коригирахте параметрите на експертния съветник към ситуацията на пазара през посочения период? не вярвате? Вземете получените настройки на експертния съветник, увеличете периода на тестване до 6 месеца и ги стартирайте в тестер на стратегии в периода, когато на седмичната графика се вижда ясно изразена низходяща тенденция. И след това там, където има ясно изразен възходящ тренд. 100% съм сигурен, че EA ще покаже дрейн и в двата случая.
Това се случва, защото сте оптимизирали работата на съветника на равнинния участък. И ако внезапно има ясно изразена тенденция на пазара, ще получите източване на депозит от работата на съветника. Може да възникне мисълта: "Ами ако оптимизираме експертния съветник за низходящ и възходящ тренд отделно и след това приложим необходимите настройки за съответната пазарна ситуация?" Това е безполезно, тъй като не можете да кажете със 100% сигурност каква ще бъде ситуацията на пазара утре - низходящ тренд, възходящ тренд или флет.
От гореизложеното можем да направим първото заключение - настройките, получени следОптимизацията на експертния съветник трябва да показва печалба за всеки исторически период. С други думи - можете да вземете всяка година, произволен брой седмици или месеци, да тествате настройките, получени в резултат на оптимизацията на избраните периоди - и съветникът винаги трябва да показва печалба! Ако има изтичане или значително усвояване на поне един период, настройките не са правилни!
Друг момент, който се отнася до работата на съветника в напълно автоматичен режим. Това е по-скоро психологически момент и тук е работата. Всеки новодошъл в работата на съветници се стреми да спечели веднага и колкото е възможно повече. Е, нали, кой не иска, особено начинаещите, да удвоят депозита за един месец и да го увеличат поне 10 пъти за една година? Желанието е разбираемо, но в резултат - само пълно източване на депозита. Въпреки това, ако използвате правилата на експертната философия за оптимизация, можете да получите много добри резултати. Но повече за това малко по-късно.
Правило 2. Проверка на получените настройки на демонстрация или в реалния живот.
Защо винаги е необходимо, подчертавам - винаги, да проверявате настройките, получени в резултат на оптимизация и тестване на демо сметки (или на реални, но в малки количества)? Ако сте се занимавали сериозно с оптимизирането на настройките на експертния съветник, вече трябва да знаете, че има проблем с архива на котировките. Всеки брокер има този проблем и всеки търговец го решава по различен начин. Но не за това говорим сега. И така, вие сте оптимизирали съветника, поставили сте го реално - и той се слива! Как така при тестовете той показа добра доходност? Нямате представа, че целият проблем е в архива на котировките! Може да се изтегли неправилно, терминалът може да "бъгне" и неправилно да преизчислява времеви рамки, а архивът на котировките на брокера може да има такива пропуски, ченастройките, получени по време на оптимизацията на такъв архив, очевидно ще бъдат неправилни. Въпреки че всичко беше красиво в тестера на стратегии! И само проверката на демонстрацията незабавно ще разкрие проблема.
Друг вариант. Избрахте съветник, работещ по определена стратегия, намерихте висококачествен архив от котировки, оптимизирахте съветника - и той отново се слива с реалния живот! Или дори в тестера не показва резултатите, които трябва да бъдат според стратегията, която сте избрали. Просто всичко е просто - отворете графиката в тестер на стратегии в режим на визуализация, отворете същата графика на реална сметка и визуално сравнете двете графики - ще видите поразителна разлика между тези графики! Именно поради особеностите на режимите на симулация на тиковете в тестера на стратегиите, графиките ще бъдат толкова различни и стратегията, която според всички изчисления трябва да донесе печалба, ще покаже неправилни резултати в тестера. Възможно е в реалния живот такъв съветник да реализира печалба, но не и в тестера на стратегии.
Можете дълго да описвате различни видове грешки, които очакват търговците в процеса на оптимизиране и тестване на съветници, да говорите за приплъзване и рекотиране на брокери и други "прелести". Може дори да не предполагате, че сте сгрешили някъде, дори да не предполагате, че такава грешка е възможна! Или да не знаете, че настройките работят, печеливши, но вашият брокер просто не ви позволява да печелите пари или не сте обърнали внимание на някаква прищявка на характеристиките на сметката за търговия. И можете да "изчислите" такава ситуация само като тествате получените настройки на демо сметка, а понякога дори само на реална сметка.
Правило 3. В реалния живот съветникът трябва да работи само на VPS.
Представете си тази ситуация - прекарали сте много време в изпълнение на първите две точки от философията за оптимизациясъветници, работещи, реално тествани настройки на съветника и ги задействайте при добър депозит на вашия компютър. Вие сте 100% уверени в работата на съветника. Но един ден идвате до компютъра и той е изключен. Стартирате компютъра, терминала и установявате, че докато компютърът е бил изключен и съветникът не е работил, ситуацията на пазара се е променила драматично и депозитът е бил източен. Забавно, нали?
Или, например, спешно трябва да отидете в командировка или на сватбата на най-добрия си приятел - и не можете да изключите компютъра, не можете да вземете съветника от работа - той току-що е сключил важни сделки. Или просто са спрели тока в най-неподходящия момент - а при нас всичко е възможно, манталитетът на държавата и фирмите е такъв, всичко им е позволено, за разлика от нас грешните. Какво да правим в такива случаи?
Ето защо трябва да се придържате към третото правило на философията за оптимизация на съветника - съветникът трябва да работи с реални пари само на VPS, тъй като услугата е евтина. И въпреки че скептиците може да твърдят, че виртуален специализиран сървър може да не е наличен по различни причини - но тази вероятност е много по-ниска от проблемите с домашен компютър. Затова – само VPS!
Как да получите наистина печеливши настройки по време на оптимизация?
Мисля, че всичко е ясно с последните две точки от философията за оптимизация на експертния съветник - не трябва да има въпроси за тях. Първата точка ще бъде много по-интересна - как да получите настройките за съветника, така че да работи върху тях много години без ненужни жестове? Нека разгледаме този въпрос по-подробно.
Така че, първото нещо, което трябва да направите, е да се отървете от идеята, че съветникът може да удвои депозита за седмица или месец. И дори не за една година! Много по-лесно е да получите печеливши настройки при оптимизиране,когато съветникът носи 1% от депозита на месец. Или 5% на година. Малцина? Нима овчата кожа не си струва свещта? Не, не като това. Ако, работейки върху настройките, получени по време на оптимизацията, съветникът ще донесе 1% годишно за една валутна двойка и една времева рамка и в същото време това ще бъдат настройки без сливане - това е страхотно! Ето към това трябва да се стремите! Остава само да получите същите настройки за 10 валутни двойки и може би за 5-6 времеви рамки. Какво ще се случи? Един експертен съветник, 1% на година, 10 валутни двойки, 5 времеви рамки - това вече е 50% на година. Сега вземаме следващия експертен съветник и отново оптимизираме, оптимизираме и оптимизираме. След като постигнем резултата, вече ще получаваме 100% годишно от депозита. И ако работите върху 5 съветника, тогава ще бъде 250%. Това е въпреки факта, че съветниците няма да се слеят! И най-песимистичните цифри са взети за изчисленията - повярвайте ми, получаването на настройки, които ще дадат не 1%, а 5% годишно, е съвсем реално! Просто не е необходимо да поставяте суперзадача на един съветник - отидете по-тихо, ще продължите.
Като пример бих искал да дам екранна снимка на експертния съветник X@MMillion. Оптимизиран е през 2011 г. и оттогава настройките не са променяни. Но всеки месец този експертен съветник показва следната картина:
И имайте предвид, че в този пример доходността е около 100% от депозита на година при 2 валутни двойки. Вярно е, че има риск от работа с такива настройки. Но като намалите рентабилността до 10%, е много лесно практически напълно да елиминирате рисковете. Приблизително до 99% - сто процента липса на рискове във Форекс ще даде само пълен идиот или измамник.
EA работи такастратегии - използват се Мартингейл и индикаторът RSI. Съгласен съм, Мартингейл в най-чистата си форма във Форекс е зло! Но ако "изрежете" тази част от сделките, която е например между нива 22 и 71 на индикатора SRI, Мартингейл може да се използва доста добре и практически безопасно. Освен това те разшириха зоната, например до 15 и 79 - получиха намаление на рентабилността, но в същото време намаляване на рисковете. EA ще отваря по-малко сделки (и ги отваря само когато цената е над или под определените нива на индикатора RSI), тъй като цената ще попада в тези зони по-рядко. И тестът за всеки период и по всяко време ще покаже само печалба:
