MIDD и коефициент на възстановяване
Когато анализира система за търговия, една от основните задачи на търговеца е да изчисли вероятните рискове. В същото време един от основните параметри за оценка на загубите е усвояването. Ако проверите графиката на почасовите цени, този индикатор се нарича MIDD.
Това съкращение означава „Максимално нарастваща загуба в рамките на деня“.
Ако вземем предвид дневния мащаб, тогава този параметър се нарича по-просто - MDD.
Какъв е смисълът?
Същността на термините MIDD и MDD е много проста. Те характеризират най-дълбоките „дупки“, в които попада системата по време на тестовия период. В този случай загубите не трябва да вървят една след друга. Често има ситуации, когато загубите се смесват с малки печалби. И тук е много важно фактът на най-големите загуби да не остане без внимание. Колкото по-малка е такава загуба, толкова по-добре за търговеца и толкова по-добра е системата. Ако изобщо няма такива "провали", тогава това е само плюс.
В ситуация, в която системата издава губещи сделки една след друга, обикновено можете да останете без пари. В същото време средствата за възстановяване на капитала може да не са достатъчни. Следователно пускането на поръчки е задължително. Тяхната стойност не трябва да надвишава 2% от обема на отворената позиция (в парично изражение).
В този случай можете да сте сигурни, че поддържате основния си капитал и възможността да компенсирате загубите чрез по-успешна търговия. Има ситуации, когато две системи имат приблизително еднаква печалба. В такава ситуация е необходимо да се даде предпочитание на системата, чийто максимален усвояване има по-малка стойност.
Минимален депозит и коефициент на възстановяване
Преди да започнете да търгувате, трябва да изчислите минималния депозит. Принциптук е просто - основната формула е показана на фигурата по-долу:
В същото време „Do“ е минималната сума на депозита за отваряне на позиция на партидата, за която е проектирана системата за търговия. От своя страна, "MIDD" е максималната загуба (вече го споменахме в статията). За да направите по-точни изчисления, е необходимо да вземете предвид размера на комисионната, която се взема за транзакцията, и два "MIDD" подред.
Не забравяйте за друг важен параметър на системата - коефициентът на възстановяване. По него може да се прецени колко пъти общият доход е по-голям от максималната загуба. В същото време търговецът може по този начин да разбере дали е успял да върне капитала след поредица от губещи сделки.
На снимката виждаме проста формула за изчисляване на коефициента на възстановяване: "P" е крайният доход, "MIDD" - както в предишния случай, нарастващата загуба в рамките на деня.
Например, ако стойността на коефициента на възстановяване е "4", това означава, че потенциалният доход е четири пъти по-висок от максималната възможна загуба. Ако стойността на коефициента на възстановяване се оказа по-малка от „2“, тогава е по-добре изобщо да не работите върху такава система - това е нерентабилно.
Необходимо ли е тестване?
Вече казахме, че тегленето е максимално допустимият риск на избраната система за търговия за определен период. Много е важно да обърнете възможно най-много внимание на тестването на вашата система. В противен случай размерът на тегленето може да бъде неочаквано висок. Ако изобщо няма система или търговецът не обръща внимание на задаването на стоп поръчки, тогава загубите може да са твърде големи.
Имат ли размери усвояванията?
Този параметър може да се измери в две форми - процент или рубли. В този случай първият вариант се счита за най-предпочитан. По-удобно е, защото търговецът не е обвързаннякаква конкретна валута или време и има пълна свобода на действие.
Изводи
Важно е да запомните, че по принцип няма идеална система без усвоявания. В същото време основната задача на търговеца е да разработи такава стратегия, така че съотношението риск и доходност да е най-изгодно. И все пак, знаейки само два параметъра (усвояване и коефициент на възстановяване), можете да заключите колко ефективна е вашата стратегия. Късмет.