TS, базиран на индикатора Momentum Pinball
В оригинала (L. Rashke "Exchange Secrets") този TS е описан за фондовите (NYSE) и стоковите (CME) пазари, т.е. онези пазари, които се търгуват по 6,5 часа на ден. Forex е 24/7 пазар. И така, какво се случва: Входната точка за дълга търговия е зададена на максимума на търговския диапазон за първия час на търговия Стоплос на минимума на същия диапазон (за къси позиции е обратното). 1. За NYSE и CME 1 час търговия е приблизително 1/6 от продължителността на търговията през деня. За Forex 1 час е 1/24. В този случай е необходимо да се вземе обхватът на първите четири часа. 2. За NYSE и CME волатилността е много по-висока през първия час на търговия, отколкото през следващите часове. А диапазонът на търговия за първия час средно е сравним с размера на диапазона на търговия за останалите 5,5 часа. Тези. след формирането на търговски диапазон за първия час на търговия, волатилността допълнително намалява. Следователно поръчките, направени от нас, се задействат по-често поради движението на цените, причинено от дневния тренд. При Forex, напротив, с отварянето на Лондонската фондова борса волатилността се увеличава. В това отношение вероятността от задействане на поръчката се увеличава просто поради пазарния шум, който първо активира нашата поръчка, след това избива стоп загубата и след това безопасно отива в нашата посока. )))))))))
В тази връзка предлагам да направя следните промени: 1 Търговският диапазон трябва да се вземе не за 1 час, а за 4 часа. 2 Отправната точка е откриването на Лондонската фондова борса. Т.е. в 10 часа московско време отваря фондовата борса в Лондон. В 14:00 часа правим поръчки, като вземем предвид диапазона, формиран през това време. [Отговор]