Защо индикаторите закъсняват -Системи за търговия - 8 август 2014 г. - Блогове на търговци

Когато ме питаха за това, обикновено изпращах любопитните във форума или в някой специализиран сайт. Като, пуши теорията. Един ден един от онези любознателни се върна и ме изпрати. Например, покажи ми къде е на теория.

В резултат открих, че повечето от отговорите се свеждат до факта, че това е преобразуване, нискочестотен филтър, загуба на данни и т.н. Това, разбира се, звучи готино и може би дори разбираемо за специалистите. По един или друг начин всичко това е свързано с тайната на закъсненията на индикатора, но за мнозина това не добавя яснота. Въпреки че отговорът е прост.

Отговорът е прост, но трябва да бъде демонстриран по някакъв начин. Добре, ще рискувам да го направя, вижте снимката:

И така, какво има на снимката? Вижда се, че момичетата и, което е важно, нямат куфар. Можете също така да видите, че има три реда:

1. Синята линия е началната серия от стойности, в нашия случай това е цената на затваряне. Той достига минимум на графиката, който е маркиран с вертикална синя линия. Използвайки трансформацията на Алфред Хаар, тази оригинална серия е разложена на две допълнителни линии: зелена и розова.
2. Розовата линия е груба версия на ценовия диапазон. Той е по-бавен, по-течен. И, както се казва, това е нискочестотният компонент на оригиналната серия. Или нискочестотен филтър. Тази линия достига дъно няколко барапо-късноот цената. Тоест, промяна в посоката на движение може да се определи със закъснение.
3. Зелената линия е подробна версия на ценовия диапазон. Той е по-бърз, по-разбит, това е високочестотният компонент на оригиналната серия. Или високочестотен филтър. Тази линия достига дъно няколко барапредиот цената. Тоест, промяната в посоката на движение може да бъде определена предварително.

Най-често като борсови индикатори се избират линии от тип 2. Това се дължи на удобството на техния анализ - те съдържат по-малко шум. Тоест, по-малко хаотични движения на цените.

Линиите от тип 3 са точно този вид шум, който се опитват да премахнат от цената, за да получат индикатор или линия от тип 2. Това е лесно да се провери: вземете ценовите стойности, извадете стойностите на зелената линия и вземете розовите стойности. Проблемът с линиите от тип 3 е, че се държат като луди. Трудно е да ги анализираме теоретично и практически. Като потвърждение, снимката по-долу:

Отговорът на поставения въпрос

Всички изоставащи индикатори са резултат от "кражба" на важни данни от цената, а именно подробния,бързили високочестотен компонент на цената.

Заключение по темата на блога

Ако не пренебрегнете подробния високочестотен компонент на цената, но го използвате, когато създавате индикатори, тогава можете да получите индикатори от типа SmoothPrice или SmoothFlat.

____________________________________________________ предишна публикация следваща публикация >

„Защо закъсняват индикаторите?“ - темата е интересна и би било желателно да се разкрие по-широко.

Ако вземем предвид, че индикаторът е само математически филтър, веднага се появяват допълнителни въпроси, на които би било желателно да получите отговори:

1. Колко забавянето на индикатора влияе върху резултатите от търговията?

2. Има ли водещи индикатори и колко полезно е тяхното използване?

3. Наистина ли е необходим високочестотният компонент при изчисляване на индикатора?

4. . Има още много въпроси по тази тема, ако се направи по-пълен анализ.

Но това е информация за следващата статия.

---