Експоненциална подвижна средна, Алексей Седих, Лични финанси и
В предишната статия говорихме за това какво представлява индикаторът за пълзяща средна, за неговите разновидности и психологическите характеристики на търговията. Продължаваме темата за подвижните средни!
експоненциалната пълзяща средна ви позволява да определяте по-точно пазарните тенденции. За разлика от обикновения MA, той реагира по-бързо на свежи промени в данните и не скача поради остарели.
EMA = Cseg * K + EMAvh * (1 - K)
- където:K = 2 / (N + 1)
- N е броят дни в прозореца (определя се от търговеца);
- EMAvh - EMA от вчера;
- Cseg - днешната цена.
Терминали за търговия като Meta Trader ви позволяват бързо да изградите EMA чрез натискане на няколко клавиша, за това просто трябва да свържете подходящия индикатор към графиката. За любознателните умове, ето какръчно да изчислите експоненциалната подвижна средна :
1. Прозорецът EMA е определен. Например 10 дни.
2. Коефициентът K се изчислява по горната формула за този прозорец. В нашия пример това е 0,18 (т.е. 2/(10+1)).
3. Изчислява се проста MA: сумата от цените на затваряне за всеки ден се разделя на броя дни (в нашия пример на 10).
4. Съгласно подходящата формула, EMA се изчислява: цената на затваряне на 11-ия (текущ) ден се умножава по K, MA от вчера се умножава по (1-K) и получените стойности се сумират.
5. Четвъртият етап се повтаря всеки от следващите дни (виж таблица Фиг.1).
Основните предимства на експоненциалната подвижна средна пред простата са:
- по-голяма тежест на последния игрален ден (тоест текущото настроение на тълпата на борсатае решаваща в сравнение с вчера) - последната цена на затваряне определя 18% от EMA и само 10% от простата MA;
- данните за предишни дни не се нулират, както в случая на обикновен MA, а изчезват постепенно, без да причиняват скокове в стойността на EMA.
Избор на прозорец за подвижна средна
Продължителността на анализирания период се избира, като се вземат предвид предимствата и недостатъците на всяка опция:
- късата EMA, със своята чувствителност към промени в цените и висока скорост на разкриване на най-новите тенденции, има значителен недостатък - често дава фалшиви сигнали и често променя посоката;
- дългата EMA няма такъв недостатък, но реакцията й на промените на пазара е по-бавна.
Намирането на оптималната пълзяща средна за различни видове пазари, въпреки всички усилия на играчите на финансовия пазар, не беше възможно дори с използването на компютърни технологии. Бяха идентифицирани МА, които дават най-точни сигнали на базата на стари данни. В условията на постоянни промени на пазара обаче това не помогна много на играчите.
Разумен изход би бил да се свърже EMA с цикличния характер на пазара. Разбира се, само ако се разкрие тази цикличност.Периодът на подвижните средни стойности, взет като MA прозорец, е половината от цикъла. Например, ако се открие 22-дневен цикъл, използването на 11-дневна EMA ще бъде оптимално, 34-дневен цикъл - 17-дневна EMA. Тук има трудности: цикличността на пазара не е постоянна величина, тя постоянно се променя и дори изчезва напълно. Някои търговци идентифицират цикличността с програми като MESA, но пазарният шум в по-голямата част от случаите надвишава амплитудата на цикличните колебания.
Все още съществува едно общо правило : дължината на MA зависи от дължината на тренда,които търговецът се опитва да определи. Например, за дългосрочни инвестиции е подходяща 200-дневна MA, а за повечето транзакции - EMA, варираща от 10 до 20 дни. Прозорецът не трябва да покрива период от по-малко от 8 дни - в противен случай MA ще отразява малки промени, а не тенденция.
В следващата статия ще говорим за една от възможните стратегии за търговия, използващи пълзящи средни. Тя е доста проста и ефективна, така че трябва да бъде възприета от всеки компетентен търговец или начинаещ, който иска да стане такъв - „Стратегия за търговия с подвижни средни“.
Инвестирането в проекти, описани в този блог, е свързано с определени рискове, до пълната загуба на инвестираните средства. Авторът не носи отговорност за действията на фирми/проекти, описани в блога. Материалите в блога са само за информационни цели и не призовават към никакви действия.