Force Index или Elder Force Index

ИндикаторътForce Index или "Force Index" показва силата на мечките при падащ пазар и силата на биковете при растящ пазар. Изчислява се като разликата между текущата и предишната ценови стойности, умножена по тик обема.

Този индикатор може да служи като помощник за определяне на зоната на покупки или продажби, да дава сигнали за продължаване на тенденцията, както и сигнали за промяна на тенденцията в случай на промени в цената с малки обеми.

Този индикатор, разработен от самия Александър Елдер, предлага краткосрочни и средносрочни приложения. Индикаторът може да се използва като допълнение към нашата Безрискова Forex стратегия. Как да го направим? Нека го разбием в ръководство стъпка по стъпка.

Просто натиснете "научете"и разберете как работи индикаторът

За да се създаде силна, дългосрочна тенденция на пазара, бързите спекулации не са достатъчни – те могат само да пробият силно ниво на подкрепа/съпротива в краткосрочен план. След това трябва да предоставите нова тенденция с активни транзакции, потвърждавайки постоянния интерес на една от страните на пазара. Търговецът, особено с малък капитал,трябва ясно да разбере кой в момента е по-силен : тези, които упорито дърпат цената надолу, за да купуват по-евтино („мечки“), или тези, които възнамеряват да продават по-скъпо и активно тласкат цената нагоре („бикове“). Правилният избор ще ви позволи да играете на страната на голям играч и драстично да увеличи шансовете за успех.

Търговска идея на индикатора Force Index

Известният Александър Елдер смята, честойността на пазарната сила се определя не само от посоката и амплитудата на движение, но и от обема, следователно индикаторът Force Index, в допълнение към цената, включва и данни за броя и обема на транзакциите (тикови или реални) в своето изчисляване. Цената ще се движи само ако се повишиобемът на "парите" в определена посока: колкото повече транзакции, толкова повече шансове за продължаване на текущата тенденция или за формиране на нова. Използването на подвижни средни стойности в изчисленията на индекса на силата също увеличава тази вероятност.

Обратната ситуация, когато цената е актуализирала екстремума и индикаторът не реагира (активно движение възниква при малък обем), означава, че цената се движи само по инерция (или поради премахването на Stop Loss), текущата тенденция отслабва и си струва да се подготвите или за обръщане, или за продължителен флет. Понякога слабо движение на цените при големи обеми и силна реакция при малки обеми може да даде приблизително същата стойност на индикатора Force Index. Важна е относителната оценка на резултата от техническия анализ.

Щракнете върху бутона, за да преминете през ръководството стъпка по стъпка за „Индекс на силата“ и да овладеете индикатора в няколко прости стъпки Научете »

Метод на изчисление

Първо се изчислява така наречената „сурова“ стойност на Force Index: разликата между цените на затваряне (текуща и предишна), умножена по обема на търговия на текущия бар:

Най-простата интерпретация на резултата:ако текущата цена на затваряне е по-висока от предишната (нарастващ пазар), тогава резултатът от изчислението е положителен, ако пазарът затваря надолу (надолу) - резултатът е отрицателен.

Поради факта, че в стандартния Forex терминал има данни само за обема на тикове (броя транзакции без сумата), линията на индикатора се оказва „нервна“, с много пропуски и спекулативни хвърляния. За да стане по-"четливо", Elder предложи изглаждане на линията с експоненциална средна стойност:

Други методи за изглаждане, например прост (индикатор SMA) или среднопретеглена (SMMA) се използват от любителите на екзотични активи с нестабилна волатилност, но винаги следефективно бектестване.

Параметри и настройка

В допълнение към цветовата схема, стандартната опция за настройка на Force Index предлага избор на брой ленти за изчисляване, тип цена и метод на стратегия за осредняване; индикаторът се намира в допълнителен прозорец под ценовата графика.

Параметри и общ изглед на индикатора Force Index.

Традиционно представянето е под формата на осцилатор с нулева линия, въпреки че оригиналният Elder е предложен под формата на хистограма.

Авторската версия на индекса на силата под формата на хистограма.

Препоръките на Elder за параметрите на индикатора EMA все още се считат за оптимални: параметърът13 ("дълъг") позволява използването на Force Index като инструмент за търговия с тенденции, параметърът2 ("къс") показва импулсивни свойства в него. Периоди на изглаждане, по-големи от 20, ви позволяват да проследявате дългосрочна тенденция, намаляването на параметъра на изглаждане прави индикатора по-чувствителен.

Примери за индекс на сила с различни параметри.

Препоръки за търговия

Помислете за тактиката за използване на две основни опции.

ForceIndex(2) - краткосрочен

Работи като типичен осцилатор - най-добрият инструмент за работа на времеви рамки, по-малки от H1, често се използва под формата на хистограма. Пресичането на нулевата линия се счита за сигнал за търговия в посока на активен тренд:отдолу нагоре - купува, отгоре надолу - продава. Когато търгувате срещу тенденцията, подобни ситуации се използват за фиксиране на сделки.

Пример за анализ на краткосрочния и средносрочен индекс на силата.

Кликнете върху бутона, за да преминете стъпка по стъпкаръководство за "Индекс на сила" и овладейте индикатора в няколко лесни стъпки Научете »

ForceIndex(13) - средносрочен

Такъв индикатор се счита за динамична линия на баланс бик/меча:докато стойностите са над нулевата линия, купувачите имат приоритет на пазара, под линията доминират продавачите. Колкото по-далеч са стойностите от централната линия, толкова по-силен е активният тренд.

За дълга позиция: необходим е ясен възходящ тренд от долната зона. Нов локален връх на линията на индикатора увеличава вероятността възходящият тренд да продължи. Влизаме на пазара при връщане назад на линията надолу.

Варианти на сигнали за търговия на Force Index.

За къса позиция: чакаме ясна низходяща тенденция от горната зона, ново локално дъно се счита за знак за продължаване на падането. Ще отворим сделката при връщане назад на линията на индикатора.

Именно на средносрочния индекс на силата появата на следващия екстремум на линията на индикатора като правило се потвърждава от реален обем (в съответната посока) и такива сигнали се считат за най-надеждни.

Ако следващият max/min пробие тенденцията, тогава участниците губят интерес към текущата тенденция (обемът намалява), амплитудата на цената намалява. Обръщането към нулевата линия изисква най-малкото да се изтеглят стопове по-близо до цената, а когато нулевата линия бъде пресечена, затваряме сделката според текущата тенденция.

Разминаване

Ако динамиката на цената не се потвърждава от съответната динамика на обема и стойностите на индекса на силата практически не се променят, чакаме обръщане на активната тенденция.Разминаването винаги се оценява от средносрочен индикатор, а още по-надеждно - от по-дълъг, например с период 20. Посоката на обръщането се определя от линията на индекса на силата.

Дивергентна търговия.

ТемВъпреки това, за да отворите сделка, разминаването трябва да бъде допълнително потвърдено. При силен тренд, който Force Index определено ще ви покаже, цената ще се движи в основната посока за дълго време и вие просто ще губите време в очакване на обръщане.Сигнал за търговия възниква само ако промените в цената са потвърдени от подобна динамика на обема (поне тик обем!). Ако линията на индикатора Force Index се движи близо до нулевата линия, няма силна тенденция на пазара, тоест не отваряме сделки.

Плосък на индекса на силата

В такава ситуация са възможни следните сценарии:

Ако слабата динамика на цените причини слаба динамика на обема, тогава такава тенденция няма да продължи дълго: пазарът показва минимален интерес към този актив и чака допълнителни фактори, а ние чакаме бавно излизане от диапазона.
Ако има голям обем, но слаба промяна на цената, тогава пазарът чака резултатите от следващия кръг бикове / мечки и натрупва сила за ценови скок, тоест чакаме силно обръщане на тенденцията.

Практическа употреба

В реалните системи индикаторът Force Index се използва с добавки към тренда, които задължително трябва да потвърдят входната точка на тренда и точката на затваряне на бързото обръщане.

Схема на сигнали за търговия Alligator + Force Index.

При използване на осцилатори с различни видове изчисление също се получават стабилни системи, но тогава Force Index изпълнява задачата на тренд индикатор.

Схема на Force Index + Стохастични сигнали за търговия.

Ако следвате тенденцията, използвайки класически подвижни средни, тогаваForce Index върши отлична работа за контролиране на обемите, а стандартният осцилатор потвърждава входната точка. Тази схема работи само на средносрочни времеви рамки, от H4 и по-високи, така че индикаторите да имат време да компенсират взаимното забавяне и правилно да използват тиковите обеми.

Пример за използване на Force Index заедно с EMA и Stochastic.

Недостатъци на индикатора

В кратки периоди свързването на сигналите на Force Index с тиковите обеми води до пропускане на момента на влизане на основните играчи: сред многото поръчки на малки участници, техните единични големи транзакции са просто невидими.

Съгласете се, че 10 сделки с лот, например 0,01, имат много по-малко влияние върху цената, отколкото 10 сделки с обем от 100 лота. А за данните за обема на тиковете това са еквивалентни стойности, така че този показател, меко казано, лъже за Форекс пазара. Ето защо се препоръчват периоди над H1 за използване на този индикатор Elder - тогава обемите ще имат време да се балансират.

Традиционният недостатък е забавянето на сигналите, но този проблем се решава с допълнителни инструменти за тенденция. Напомняме ви:парите се изливат на пазара (или нови транзакции) постепенно и това, което виждаме като пазарна цена, вече е крайният резултат от процеса. Реакцията на Force Index предупреждава предварително за промени в динамиката на обемите, тъй като цената ще бъде последната, която ще реагира на това.

Правилното тълкуване на индикаторните сигнали зависи от избраната стратегия за търговия: краткосрочна или дългосрочна. БързиятForce Index(2) бързо реагира на промените в цената, може да се използва при търговия в рамките на деня или с предпазлива стратегия за скалпиране, но само при стриктно управление на парите.

По-дългиятForce Index(13) оценява правилновероятността от средносрочни тенденции, може да се използва не само за отваряне, но и за поддържане на трендови транзакции.

Практиците смятат, че този инструмент най-ефективно съчетава показателите за цена и пазарен обем в една стойност, особено след като почти не реагира на съвременните фундаментални фактори. Разбира се, индикаторът Force Index е подходящ за оценка на силата на пазара, но д-р Елдер го създаде като борсов инструмент, който включва работа с реални договори (с обеми в пари!). В терминала за търговия обикновен търговец вижда само общия брой промени в цените, тоест завършени транзакции за определен период, така че е невъзможно да се използва Force Index като основа за стабилна система за търговия - само в комбинация с традиционни инструменти.