И накрая, има нормални визуализации на потока от поръчки
Така се случи, че от всички видове търговия в търговията, аз съм привлечен от търговията с поток от поръчки.
Посветих доста време на тази тема и я проучих задълбочено. Написах собствен терминал, събрах необработени данни, анализирах ги, проучих API на различни канали за данни и терминали: Rithmic, CQG, Nanex, API на NYSE, API на NinjaTrader, API на Sierrachart, API на Takion и др.
Но освен събирането на данни, остър е проблемът с правилното им визуализиране. Така че тук нещата стават наистина лоши. Когато човек каже „Чета касета“, в главата ми се появява картина с луд поток от течащи числа пред очите ми, почти невъзможно е да имам време да обмисля и още повече да анализирам по някакъв начин. По-голямата част от този поток просто минава. Разбира се, с опита на наблюдение нещо започва да се оказва, но това е в най-добрия случай 20-30% от обработената информация от целия поток. И ако говорим за наблюдение на книгата с поръчки (DOM, DOM, Depth of market), тогава нещата тук са още по-лоши. Повечето от информацията при наблюдение на чаша просто не се вижда, защото. скоростта на актуализиране в ядрото на борсата може да достигне хиляди събития в секунда, а честотата на опресняване на книгата с поръчки на екрана на вашия монитор в най-добрия случай ще бъде 1 път на 50 милисекунди (или 20 пъти в секунда). Съответно между две промени в числата в стъклото на монитора могат да настъпят десетки промени в реалността.
Има много програми, които предлагат на потребителите да гледат потока от тези числа. Един от най-известните е плъгинът Jigsaw ninja, има и Order Flow Analytics, ATAS и много други. Мнозина ще кажат: „Защо трябва да следваме такава скорост? Не е истинско! Това е територията на алгоритмичните търговци и техните роботи!“ Можем само частично да се съгласим с това, защото гледаме числата със същотоскоростта, с която се обработват от машината, е невъзможна. Ако потокът от числа се представи в графична форма, тогава картината ще се промени напълно. Човешкият мозък може много бързо да обработва графични изображения и ако вместо числа представим пред очите си картина, тогава скоростта на анализиране на същата информация ще се увеличи значително.
Така че това е, за което се занимавам. Не толкова отдавна се натъкнах на програма, която според мен се справи със задачата да визуализира потока от поръчки. Програмата се казва Algovisor и представлява система за анализ на потока от поръчки. Не можете да търгувате с него, можете само да анализирате текущата ситуация. Вижте това чудо:
Използвам програмата от малко повече от месец и вече я усетих безусловно. Например, станах много по-способен да виждам моментите, когато не е необходимо да се изкачвам на пазара, и следователно броят на спиранията е намалял. От друга страна, от известно време следя целия този случай, за да си направя някакви изводи. Докато едно нещо е ясно, тези, които се интересуват от потока на поръчките, ще видят много нови и интересни неща и ще подобрят разбирането си в тази тема.