Импулсна система
А. Elder "Търговия с д-р Elder. Енциклопедия на борсовата търговия"
В момента разглеждате книгата "Търговия с д-р Елдер. Енциклопедия на борсовата търговия". A. Elder разкрива тайните на управлението на времето на парите, учи стратегии за игра, помага на търговците уверено да влязат на пазара и да излязат от него с печалба.
импулсна система.
Високата волатилност по време на бичия пазар от 90-те години направи инерционната търговия много популярна. Идеята е да се купуват акции, когато цената започне да се покачва и да се продават веднага щом темпът на растеж се забави. Скоростните търговци не се интересуват от основите на компанията, може дори да не знаят какво прави компанията като цяло. Всичко, което ги интересува, е посоката и скоростта на цените. Те купуват, когато акциите започнат да растат бързо в цената (те обикновено не продават на късо) и прибират печалби, когато темпът на растеж се забави.
Скоростната търговия изглежда измамно лесна. Собствениците на брокерски компании правят богатства от комисионни, докато множество играчи губят още по-големи богатства, опитвайки се да спечелят от бързи акции. Такава търговия често се изражда в импулсивно хвърляне и търговецът приключва.
При високоскоростната търговия има вътрешно психологическо противоречие, което е пагубно за повечето играчи. От една страна, тази бърза игра, като ръкопашен бой или компютърна игра, е по-подходяща за млади хора с изострени ловни инстинкти, които са склонни да се потопят изцяло в нея. От друга страна, подобна игра изисква строга самодисциплина. Успешната скоростна търговия, подобно на професионална игра на карти в Лас Вегас, е много скучно занимание.Способността да се задоволяваш с малки, но стабилни печалби, необходимо качество за такава игра, е рядкост. Малко хора могат да станат от масата за хазарт, когато останалите просто се вълнуват.
Един от любимите ми клиенти е професионален борсов брокер от Лондон, който понякога се отбива в казиното вечер за забавление. Той играе блекджек за минимален залог от £5 и се отказва, когато спечели £200 или загуби £400. Той е разработил методи за броене на карти и контрол на парите, които му позволяват да се върне у дома 13 от 14 пъти с £200 в джоба си. Този човек е доказал на себе си, че може постоянно да печели в казиното и сега рядко ходи там, тъй като трябва да прекара 6 или 7 часа в броене на карти и правене на залози, преди да достигне целта си или да изтегли лимита. Седенето и броенето е тежка работа. А около него тълпата се забавлява с всички сили, губейки пари. Моят клиент предпочита да играе от вкъщи на борсата, където както изборът на игри, така и доходността са повече по вкуса му.
Необходима е много самодисциплина, за да успеете в бърза игра. Трябва да разпознаете движението на цената, което току-що е започнало, да отворите позиция, без да чакате по-надеждно потвърждение, и да я затворите веднага щом темпото на движение на цената се забави. Колкото по-дълго определяте скоростта, толкова по-малка е печалбата. Приемането на печалби причинява стрес поради нормалната човешка тенденция да задържат сделка по-дълго, за да печелят повече. Веднъж излязъл от сделката, търговецът се изрита, ако цените продължат да се движат в негова полза. За да играе бързо, търговецът се нуждае от набор от технически правила, система за управление на парите и дисциплината, за да влезе в играта в правилния момент и да излезе от нея без съжаление, след като целта за печалба или лимитът на загубата е достигнат.
Отваряне на позиции
Разработих импулсната система, за да идентифицирам области на диаграмите, където тенденцията се ускорява или забавя. Системата работи във всякакъв времеви мащаб, включително в рамките на деня. Той дава сигнали за покупка и продажба, но оставя на вас да изберете пазари, да зададете параметри и, разбира се, да поддържате самодисциплина.
Изберете активен пазар, където цените варират в широк канал. Какво ще стане, ако направите C-deal и снимате само 10% от канала? Този резултат не е лош, ако ширината на канала е 20 точки, но е неприемлив, ако ширината му е само 5 точки. Ако гоните зайци, тогава за дебелите.
Импулсната система се основава на два прости, но ефективни индикатора. Единият измерва импулса на пазара, а другият измерва скоростта на промяна на цената. Ако и двете се движат в една и съща посока, това е сигнал за отваряне на позиция. Веднага щом спрат да се потвърждават взаимно, получаваме сигнал за затваряне на позицията.
Инерционната система използва експоненциална пълзяща средна (EMA), за да идентифицира възходящи и низходящи трендове. Когато EMA се покачва, инерцията е в полза на биковете, а когато се понижава, е в полза на мечките. Вторият компонент на системата е хистограмата MACD, чийто наклон показва съотношението на силите на бикове и мечки. Ако хистограмата на MACD се повиши, тогава биковете стават по-силни, а ако се понижи, мечките набират сила.
В десния край на графиката тройна бича дивергенция на MACD хистограмата дава сигнал за покупка. Импулсната система току-що е спряла да дава сигнал за продажба, пазарът е готов да излети. Ако купувате със защитен стоп под последното дъно, направете тази поръчка обратна - отидете на къса позиция, ако стопът е активиран. Ако възходящата дивергенция се окаже фалшива, пазарът ще даде сигналхрътките на Баскервилите и ще трябва да падне.
Импулсната система открива колони, при които инерцията и скоростта са насочени в една и съща посока. Ако EMA и хистограмата MACD се покачват, тогава биковете са силни и възходящият тренд става все по-силен. И ако хистограмата EMA и MACD паднат едновременно, тогава мечките печелят пазара. И двата индикатора могат да се движат в една посока само за кратко време, но през тези периоди пазарът работи.
Преди да използвате импулсната система, запомнете как тройният екран анализира пазарите в множество времеви мащаби. Изберете любимата си скала и я наречете средносрочна. Умножете го по пет, за да намерите дългосрочната скала. Ако обичате да работите с дневни графики, първо анализирайте седмичната графика и вземете стратегическо решение: отидете на дълга или къса. За седмичен анализ на диаграма използвайте 26-седмичната EMA, хистограмата MACD или и двете.
След като идентифицирате дългосрочната тенденция, върнете се към дневната графика и потърсете възможности за търговия само в посоката на тенденцията на седмичната графика. Импулсната система използва 13-дневна EMA и MACD хистограма с периоди от 12, 26 и 9. В същото време EMA се изчислява с по-кратък период от обичайните 22 бара, което прави системата по-чувствителна.
Ако тенденцията е нагоре на седмичната графика, върнете се към дневната графика и изчакайте 13-дневната EMA и хистограмата на MACD да се покачат. Ако и импулсът на пазара, и скоростта на промяна на цените се увеличат, те дават силен сигнал за покупка - отидете дълго и задръжте, докато сигналът изчезне.
Ако тенденцията е надолу на седмичната графика, върнете се към дневната графика и изчакайте момента, в който 13-дневната EMA и хистограмата на MACD започнат да падат, давайки сигнал за отваряне на къси позиции. Бъдаготов да ги затвори, когато сигналът изчезне.
Някои програми за технически анализ ви позволяват да оцветявате различни ленти в различни цветове. Маркирайте лентите на едновременното нарастване на хистограмата EMA и MACD в зелено, а лентите на техния едновременен спад в червено. Не оцветявайте нито една от лентите, където индикаторите сочат в противоположни посоки. Тогава ще бъде по-лесно да забележите нови сигнали. Това се прави по различен начин в различните софтуерни пакети. Например, тук е кодът за сигнали за покупка в Internet Trader Pro:
И ето кода на сигнала за продажба:
Ако сте запознати с програмирането, можете да добавите няколко функции. Например, можете да направите периода на изчисление на EMA променлив и да проверите кои стойности са най-ефективни на вашия пазар. Можете да програмирате звуков сигнал за покупка и продажба, за да ви помогне да наблюдавате няколко пазара наведнъж, без да седите пред екрана. На брега в моя район често има рибар, който има няколко въдици със звънци. Когато рибата кълве, звънецът бие. Рибарят оставя настрана вестника и започва да върти макарата.
Затваряне на позиции
Когато родео каубой се качи на мустанг, колко дълго може да издържи на него? Понякога 20 секунди, може би 35, 50 са много добри.Сделките при скоростна търговия също не траят дълго. Слезте от мустанга, докато все още сте на печелившата страна.
При високоскоростна игра трябва да купувате по време на периоди на възходящ тренд на седмичната графика, когато EMA и хистограмата MACD растат на дневната графика. Необходимо е да затворите позиции, когато един от индикаторите се обърне надолу. Обикновено първо се разгръща хистограмата на MACD, което показва намаляване на скоростта на движение. Продавайте веднага щом сигналът за покупка изчезне, не го праветев очакване на сигнал за продажба.
В периоди на низходящ тренд действайте диаметрално противоположно. Отидете на къса позиция, когато тенденцията е надолу на седмичната графика и хистограмата EMA и MACD са по-ниски на дневната графика, което показва, че темпът на спад се ускорява. Затворете къси позиции, когато един от индикаторите спре да дава сигнал за продажба. Това показва, че енергията на падането избледнява и вашата операция е успешна.
Импулсната система изисква внимателно отваряне на позиции и бързо затваряне. Такъв професионален подход към борсовата търговия е пълна противоположност на стила на аматьорите. Начинаещите отварят позиции без колебание и безкрайно отлагат затварянето им с надеждата, че пазарът ще се обърне в тяхна полза.
Подобно на тройния екран, импулсната система не е просто механичен подход, а по-скоро метод за игра на фондовия пазар. Тя намира острови на ред в океан от пазарен хаос. Когато пазарната тълпа, която обикновено се държи неорганизирано, попадне във властта на силна колективна идея, тя се втурва в една посока. Намесете се, когато забележите това поведение и излезте веднага щом пазарът започне да се връща към хаоса.
Тествайте системата на вашите пазарни данни, за да отговорите на важен въпрос. Трябва ли да отваряте и затваряте позиции след отваряне на пазара въз основа на сигнала, получен при цените на затваряне, или е по-добре да анализирате ситуацията 15 минути преди затварянето на пазара, за да купувате или продавате, без да чакате следващия ден? Експериментирайте с различни параметри на EMA и хистограмата MACD.
Импулсната система изисква високо ниво на самодисциплина, тъй като е трудно да се даде поръчка на брокер, когато пазарът вече работи. Още по-трудно е да затворите позиция, без да изчакате обръщане на тенденцията, когато сте в печалба. Никога не се ритайтеза скачане преди тенденцията да приключи. В никакъв случай не използвайте тази система, ако имате малка дисциплина.