Кратка информация по стохастична финансова математика - Барабанов А
Заглавие : Кратка информация за стохастичната финансова математика.
Автор : Барабанов А.Е.
Това ръководство съдържа информация от финансовата математика, свързана със стохастични модели на формиране и промяна на цените. Те са в основата на кратък курс от 7-8 лекции за студенти от Икономическия факултет на Държавния университет в Санкт Петербург, специалност „Финанси и кредит“. Авторът се стреми да сведе до минимум изискванията към математическата подготовка на учениците. В тази връзка от монографията на А. Н. Ширяев бяха избрани най-простите математически факти, които в същото време имат ясна икономическа интерпретация.
Съдържание Въведение. 4 1 Финансови инструменти и стохастични модели. 5 1.1 Основни финансови инструменти. 5 1.2 Деривативни финансови инструменти. 7 1.3 Доходи на купувача и продавача на опцията. 9 1.4 Справедлива цена на опция в най-простия модел. 10 1.5 Произволен лихвен процент. 12 1.6 Диверсификация на Марковиц. 13 1.7 Модел за ценообразуване на финансови активи. 15 1.8 Арбитражна теория на споразуменията. 16 2 Калкулиране на цени за задължения за плащане. 19 2.1 Мартингейл като модел за промяна на произволен лихвен процент 2.2 Инвеститор на (B; S) пазара. 20 2.3 Хеджиране. Горни и долни цени. 23 2.4 Модел с една стъпка. 25 2.5 Модел на Cox_Ross_Rubinstein (CRR_model). 29 2.6 Концепцията за арбитраж. 31 2.7 Изчисляване на цени на пълни пазари. 32 2.8 Формули на Bachelier и Black_Scholes. 34
Изтеглете pdf По-долу можете да закупите тази книга на най-добрата намалена цена с доставка в цяла България. Купете тази книга