Критерий на Пиърсън
1Тест на Пиърсън
2Тест на Пиърсън
3Тест на Нейман-Пиърсън
4Тест на Нейман-Пиърсън
5Тест на Нойман-Пиърсън
6Тест за съответствие на Pearson
7Тест на Нейман-Пиърсън
Вижте и други речници:
Тест на Пиърсън — Тестът на Пиърсън, или χ2 тест, е най-често използваният критерий за проверка на хипотезата за закона за разпределение. В много практически проблеми точният закон за разпределение е неизвестен, тоест това е хипотеза, която изисква статистическа ... Wikipedia
Тест за съответствие на Пиърсън — Тестът на Пиърсън или χ² (Хи на квадрат) е най-често използваният критерий за тестване на хипотеза за закон за разпределение. В много практически проблеми точният закон за разпределение е неизвестен, тоест това е хипотеза, че ... ... Уикипедия
Тестът за съответствие на Колмогоров - или тестът за съответствие на Колмогоров-Смирнов е статистически тест, използван за определяне дали две емпирични разпределения се подчиняват на един и същи закон или дали полученото разпределение се подчинява на предложения модел. ... ... Wikipedia
Критерий на Валд — (максимален критерий[1]) един от критериите за вземане на решения при условия на несигурност. Критерий за краен песимизъм. История Тестът на Wald е предложен от Abraham Wald през 1955 г. за проби с еднакъв размер и след това е разширен до ... Wikipedia
Тест на Крускал - Wallis е предназначен да тества равенството на медианите на няколко проби. Този тест е многовариантно обобщение на теста на Wilcoxon-Mann-Whitney. Критерият на Kruskal Wallis е ранг, така че е инвариантен по отношение на всяка ... ... Wikipedia
Тест на Фишер — (Fкритерий, φ * критерий, критерий за най-малко значима разлика) апостериорен статистически критерий, използван за сравняване на дисперсиите на две вариационни серии, тоест за определяне на значими разлики между груповите средни стойности в ... ... Wikipedia
Тест на Кокран — Тестът на Кокран се използва при сравняване на три или повече проби с еднакъв размер. Несъответствието между дисперсиите се счита за случайно при избраното ниво на значимост, ако: къде е квантилът на случайна променлива с броя на сумираните ... ... Wikipedia
Тестът на Лилифорс е статистически тест, кръстен на Хюбърт Лилифорс, професор по статистика в университета Джордж Вашингтон, който е модификация на теста на Колмогоров–Смирнов. Използва се за тестване на нулевата хипотеза, че извадката е ... ... Wikipedia
Тест на Колмогоров - В статистиката тестът за съответствие на Колмогоров (известен също като тест за съответствие на Колмогоров и Смирнов) се използва за определяне дали две емпирични разпределения се подчиняват на един и същи закон или за определяне дали ... ... Wikipedia
тест за независимост - за кръстосани таблици тества хипотезата, че променливите в реда и колоната са независими. Тези критерии включват критерия за независимост хи-квадрат (Пиърсън) и точния тест на Фишер ... Речник на социологическата статистика