Математици ) - стр. 4

математици :)

Re: математици :)

Цитат: как се извършва пренормирането? и бихте ли обяснили защо точно 9+-1 ... съжалявам, ако написах глупости тук, между другото, каква услуга използвате, за да доставяте данните. Prifet уважаван fsem.

В рамките на деня използвам Kucher (QCharts), защото има най-добрите графики, които съм виждал, и (за мен най-древната) пълна интеграция с Excel чрез QLink. Това ми дава възможност да правя ВСЯКАКВИ изчисления в реално време. Доставчик в края на деня за мен е Quotes Plus 2 (http://www.QP2.com), който съхранява акции от 3 борси в една база данни, а не в 10k файла. Това значително спестява време при достъп до базата данни. Отварянето на файла на базата данни веднъж е по-бързо от отварянето/затварянето 10 хиляди пъти подред, защото файловите операции са най-бавното нещо в Windows. Освен това QP2 е напълно интегриран в Excel, т.е. в таблицата работите с данни за запасите на fsem, сякаш базата данни е само част от Excel.

„9+-едно“ означава 8-10 дни непрекъсната серия, в този случай 8-10 дни непрекъснат напредък на Dow. Следователно в петък (8 дни непрекъснат растеж) - ВСИЧКИ пози бяха затворени, включително средносрочните. Ако понеделник беше 9-ият ден на растеж, пазарът щеше да се скъси с половин размер.

Но за това как се извършва пренормирането - това вече не е за мен.

Както винаги, печеливши fsem сделки, Алекс

Re: математици :)

Цитат: ... В крайна сметка можете да разглеждате търговията в определена система като използване (активиране) на безалтернативността на микросъстоянията за реализиране на печалба, което дава основание да се подходи към поведението на кривата на доходност (процес на Марков) със стандартни методи. Или съм дълбоко в грешка?

Не се смятам за майстор, но виждам, че има причина да препрочета съобщението на АкелоОще веднъж той описа FSE подробно там, IMHO.

Ще опитам с няколко различни думи. Това, което виждаме на базара, изглежда като редуващи се зони за консолидация + преходи между такива зони. Тоест по прост начин тази FSE изглежда като траекторията на частица, когато се движи между множество зони на привличане (атрактори).

Това (IMHO) е описано най-красиво с формулите на Wave Optics (като движение на светлината в среди с променлива плътност), но може да бъде описано, точно като траекторията на частица между атрактори, което не е трудно за повечето хора, с познат въпрос. Ляпунов fse чете.

И така, когато една частица се движи между атракторите, тогава марковският характер на всичко това поражда големи съмнения, тъй като няма увереност в запазването на ергодичността (когато средното време е равно на средното над реализациите) и като цяло е под въпрос дали съществува този процес - генериране на случайна функция. Акело пише за това: „Докато има насочено движение, процесът е много различен от този на Марков. ".

След това, когато частицата е "уловена" от атрактора в зоната на привличане, ние виждаме процеса почти точно Марков. Акело пише за това: „дълбочината на паметта се намалява, характерът на Марков се увеличава, до момента на „докосване“ на съпротивата“ .

Следователно е малко вероятно това да се опише НА ЦЯЛОТО РАЗСТОЯНИЕ чрез „стандартни методи“.

С най-добри пожелания, Алекс

време

Re: математици :)

2 Атаман. Кажете дума за люлките.

Тук по повод реших да разгледам архивите на форума Петрович и имах няколко въпроса относно предишните ти съобщения.

Цитат:1. Между другото, на уебсайта на Moishe ще намерите много добър превод на мислите на един американец (съжалявам, не помня имената) за суинг търговията. Ние сме стя беше обсъждана по пощата, помня през 1995 г. Много разумна леля, препоръчвам я. Освен това вярвам, че суинг търговията винаги се основава на разпознаване на модели. За начало разгледайте книгите на Артър А. Мерил „Поведение на цените на Уолстрийт“, „Характеристики на мечия пазар“. Той предложи метод от 5 точки и 18 типични модела. Има още един невероятен човек, Клайд Лий, който предложи метода с 4 точки и модела с 9. Но той, за съжаление, не пише книги и можете да общувате с него само по имейл. Освен това, помните ли Джордж Сорос и неговата книга „Алхимията на финансите“? Той писа малко за самоукрепващите се процеси на фондовия пазар там. Какво не е идеология за търговеца: В началото на такъв процес (когато всички вярват, че няма тенденция) - търгувате с тенденцията. В етапа на "окончателно набъбване" (blolowoff) - вие стоите от противоположната страна (когато всички смятат, че има мощен тренд). А самият процес се отличава с 3 точки на модел с 4 или 5 точки. В допълнение, има много прости модели за люлка. И така, трябва да намерим две книги от Артър Мерил и там ще бъдат описани 18 модела? Но що се отнася до Клайд Лий, споменахте, че той не пише книги, какво трябва да се прави с него? Какво друго е добро в суинговете според вас? Цитат:2a. Но като цяло не сме забелязали, че търговията с модели е много печеливша дейност. Те са доста лесни за формализиране и изчисляване. Приблизително 75% от влизанията са печеливши след 20 минути.2b. Тук пазарът "чертае" едни и същи формации година след година. И тъй като това е статистика, тогава е възможно да се изградят вероятностни функции и математически стриктно да се изчислят рисковете, наградите и спиранията. Повярвайте ми, работата като "слот машина" е много интересна дейност. Мислите ли, че повечето от тезимоделите могат да се търгуват на форекс? „Формализиране и грешно изчисление“ – предназначено ли е да бъде намерено от скенера сред много акции или нищо повече от визуално определяне от самия търговец, но формализирането само улеснява вземането на решения и изчисляването на съотношението риск/възнаграждение? Цитат:3. И като забавление за понеделник, ето списък със замахвания от този тип ("контрадвижения"): Тикер == StopLoss$ == Награда$ == Риск$ КЛЮЧОВЕ == 13% == 9,20 == 0,34 NPLI == 18% == 6,92 == 0,17 STAF == 13% == 5. 20 == 0. 22 WCBO == 13% == 5.20 == 0.22 IMAN == 13% == 4.10 == 0.16 CARY == 13% == 4.10 == 0.16 Отварящи шорти, ако не са мокри в предпродажбата. Ако се намокрят, няма да бързам да ги настигна. Въпросът е чисто от любопитство, ако съм разбрал правилно, при тези видове суингове вие ​​определяте риск / награда като приблизително 1/25. 40? Само не разбрах много втората колона стоп-лос, която изглежда е в долари, но в същото време в проценти. Съжалявам, ако това не е правилно.

Въпреки това. И това е от съвсем скорошен цитат:4. когато забравих фамилията на Рашке и я нарекох "леля, която прави суингове" (тук във форума има няколко души, които си спомнят тази история). и това въпреки факта, че през 1995-96 г. имахме дълга кореспонденция с нея относно промените в обратната тенденция. Спомням си, че (и все още) не бях съгласен с нея, но не можах убедително да й докажа, че подобни суингове са много интересен и нискорисков източник на нашата печалба. Как разбирате, че търговията със суингове изглежда добра, а в същото време казвате, че суинговете са „много интересен и нискорисков източник на нашата печалба“. Струва ми се, че в последния случай говорим за провал на люлки? Но не са ли колебанията такива модели, които ви позволяват не само да зададете сравнително малък стоп при атрактивна награда, но идостатъчно бързо, за да премести стопа по-близо до зоната на рентабилност, да не говорим за съотношението печеливши/губещи сделки> 1 ? Тоест тези, които търгуват суингове по някакъв начин, трябва да спечелят? Вие самият търгувахте (търгувате?) суингове, тогава не е съвсем ясно какви суингове и в какъв контекст се водеше дискусията с Рашке. Цитат:5. Тоест, струва ми се, че акциите са механизъм за "поток от стойности" между местните индустрии, а валутите са механизъм за "поток" между икономиките. И в същото време (IMHO) валутният пазар е вътрешно симетричен чрез кръстосани курсове, а фондовият пазар не е. Може би затова, както отбелязва Vugluskr, можете да работите на валутния пазар, като използвате случаен избор. С което съм напълно съгласен. Между другото, имам проста електронна таблица в Excel, която формализира такава валутна търговия, използвайки случаен избор. Ако някой има нужда от него, мога да го изпратя. Според моите оценки, случаен избор + управление на парите дава стабилни 30-35% годишно за една година. Имате предвид възвръщаемост без ливъридж? Ако е така, какъв вид управление на парите може да се приложи в този случай? Бихте ли обяснили явлението "симетрия" по отношение на валутите. Имам доста неясна представа, изглежда, че капитализацията на различни индустрии се променя и паричното предлагане в определена национална валута остава относително стабилно в абсолютна стойност, но как това ви позволява да печелите произволно? И голям ли е MIDD в такава стратегия?

Извинявам се, че има толкова много въпроси наведнъж и че може би някои от тях не са формулирани съвсем правилно.