ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ КРЕДИТИРАНЕ

ОЦЕНКА НА РИСКА ПО ЗАЕМА

Торгашова Дария Николаевна

Студент 5-та година, Факултет по математика, икономика и информатика, Балашовски институт, SSU Н.Г. Чернишевски, Балашов

Сергеева Мария Юриевна

научен ръководител д.ф.н. по физика и математика, доцент, катедра по приложна информатика, Балашовски институт, SSU Н.Г. Чернишевски, Балашов

Оценката на кредитния риск е най-важната задача за банките и организациите, участващи в издаването на заеми. Тази оценка се нарича кредитен скоринг. В момента няма начин рискът да се намали до нула, така че разработването и прилагането на експертни системи, които позволяват оценка на риска, е много важно [1, p. 250].

Уместността на изследването на кредитните рискове се състои в прилагането на системи за кредитен скоринг, които позволяват своевременно и последователно използване на всички възможности за развитие и в същото време поддържат рисковете на приемливо и управляемо ниво.

Кредитният скоринг е система за оценка на кредитоспособността на дадено лице, базирана на числени статистически методи [2, p. 247].

Сред предимствата на системите за точкуване се посочва, на първо място, намаляване на нивото на неизпълнение на кредита. Освен това се отбелязват бързината и безпристрастността при вземане на решения, възможността за ефективно управление на кредитния портфейл и определянето на оптималното съотношение между доходността на кредитните операции и нивото на риск.

Скорингът е система за оценка на кредитоспособността на клиентите. Обикновено това е компютърна програма, в която се въвеждат данните на евентуален кредитополучател. В резултат на това се дава отговор - струва ли си да му се даде заем.

Има четири вида:

application-scoring - оценка на кредитоспособността на клиентите при отпускане на кредит. Тованай-често срещаният и добре познат тип точкуване. Базира се на първичното събиране на личните данни на клиента, обработката им от компютър и извода за резултата: предоставя ли се кредит или не;
collection-scoring - система за точкуване на етапа на работа с лоши кредити. Всъщност тази програма ви позволява да предприемете редица стъпки за работа с лоши дългове.
поведенчески скоринг - оценка на най-вероятните финансови действия на клиента. Такава система позволява да се предвиди платежоспособността на клиента, да се коригират ограниченията, определени за него.
fraud-scoring е статистическа оценка на вероятността от измамни действия от потенциален клиент. Смята се, че до 10% от просрочията на кредити в България са свързани с явна измама.

Много системи за оценяване не само обработват въведените данни, но и са способни да се самообучават: те вземат предвид поведението на вече приети клиенти, за да коригират оценката си за бъдещи кредитополучатели.

Точкуването е метод за класифициране на цялата учебна група в подгрупи. За извършване на класирането се използват така наречените скоринг карти.

За съставянето на такава карта е необходимо да се използва въпросник, за всеки отговор в който се присъждат определен брой точки. Обобщено, тези оценки дават крайния коефициент на тежест, който показва кредитния рейтинг на клиента. Банката определя граница - такава сума от точки, коятона клиенти с по-нисък резултат ще бъде отказан кредит. Това предполага, че рискът от невръщане е твърде голям. Ако общият резултат на клиента е над граничната линия, тогава решението за заема ще бъде положително. Освен това стойността на максималния заем зависи от рейтинга. Граничната линия, като правило, се определя емпирично и постоянно се коригира в зависимост от статистиката на неизпълненията на по-рано издадени заеми. По правило не всички въпроси са важни във въпросника, а максимум 10-12.

Таблица 1 по-долу показва пример за карта с резултати, максималният резултат в нея е 1000, а граничната точка е 650 точки.