Валутни рискове - Валутни операции на търговските банки - проблеми и перспективи за развитие - Банково дело
Проблемът за риска е един от ключовите в дейността на търговската банка. За всяка търговска банка е важно не изобщо да избягва риска, а да го предвиди и сведе до минимум. Валутните рискове са част от търговските рискове, на които са изложени участниците в международните икономически отношения. Валутните рискове са вероятността от загуби в резултат на промени в обменния курс на цената (заема) по отношение на валутата на плащането в периода между подписването на договора или договора за заем и плащането. Валутният риск се основава на промяната в реалната стойност на паричното задължение в определения период.
Възникването на валутни рискове е свързано със следните фактори:
Основният валутен риск може да възникне при извършване на транзакция в рубли с последващо конвертиране на получените постъпления в техния валутен еквивалент.
Валутен риск възниква и при използване на обезпечение в рубли. Рязкото поскъпване на обменния курс може да доведе до това, че обезпечението не покрива съществуващия дълг към банката на кредитополучателя.
Друг също толкова важен фактор е обезценяването на валутата, в която се извършва банковата операция, спрямо рублата.
Валутен риск за кредитополучателя може да възникне, ако транзакция за сетълмент е извършена в една валута, ако е необходимо тя да се конвертира в друга. Промяната във валутния курс може да доведе до съществуващи загуби за клиента и възникване на валутен риск за банката.
Валутните рискове обикновено се управляват в банките по различни методи.
Първата стъпка към управлението на валутния риск в структурата на банката е да се определят лимити на валутните транзакции. Например, следните видове са много често срещаниграници:
лимити за чужди държави (максималните възможни суми са определени за транзакции през деня с клиенти и контрагенти в размер от всяка конкретна държава)
лимити за транзакции с контрагенти и клиенти (максималната възможна сума е определена за транзакции за всеки контрагент, клиент или видове клиенти)
лимит на инструменти (определяне на лимити за използваните инструменти и валути с дефиниране на списък от валути и инструменти за търговия, които могат да се търгуват)
задаване на лимити за всеки ден и всеки дилър (обикновено се определя размерът на максимално възможната отворена позиция в търгувани чуждестранни валути, която може да бъде пренесена към следващия работен ден за всеки конкретен дилър и всеки конкретен инструмент)
лимит на загуба (задава се максимално възможната сума на загубите, след достигането на която всички отворени позиции трябва да бъдат затворени на загуба). В някои банки такъв лимит е определен за всеки работен ден или отделен период (обикновено един месец), в някои банки е разделен на отделни видове инструменти, а в някои банки може да бъде определен и за отделни дилъри.
В допълнение към лимитите, в световната практика се използват следните методи за намаляване на валутните рискове:
взаимно прихващане на покупко-продажбата на валута за активи и пасиви, т.нар. метод на "matching", при който чрез приспадане на постъплението на валута от сумата на нейния изходящ поток, банката има възможност да влияе върху техния размер и съответно върху своите рискове.
използването на метода "нетиране", който се състои в максимално намаляване на броя на валутните транзакции чрез тяхната консолидация. За тази цел банките създават звена, които координират приемането на заявления за покупко-продажбачужда валута.
получаване на допълнителна информация чрез закупуване на информационни продукти на специализирани фирми в реално време, показващи движението на валутните курсове и актуална информация.
задълбочено проучване и анализ на валутните пазари на ежедневна база.
И разбира се, хеджирането се използва за ограничаване на валутните рискове. Един от недостатъците на общото хеджиране (т.е. намаляване на всички рискове) е доста значителната обща цена на комисионни и премии за опции. Селективното хеджиране може да се разглежда като един от начините за намаляване на общите разходи. Друг начин е да се застраховат рискове само след като ставките или ставките са се променили до определено ниво. Може да се предположи, че до известна степен компанията може да издържи на неблагоприятни промени, но когато те достигнат приемлива граница, позицията трябва да бъде напълно хеджирана, за да се предотвратят допълнителни загуби. Този подход избягва разходите за застраховка срещу риск в ситуации, при които обменните курсове или лихвените проценти остават стабилни или се движат в благоприятна посока.
Операции на Централната банка България Знаем, че Централната банка осъществява всички свои функции чрез банкови операции, като операциите обикновено се разделят на активни и пасивни. На първо място, припомняме, че операциите се наричат пасивни, с помощта на които се формират банкови ресурси, а активни са операциите за разполагане на тези ресурси. Така, .
Документация, необходима за разрешаване на въпроса за отпускане на заем на юридическо лице Основата за започване на работа по разглеждане на въпроса за отпускане на заем е подаването от кандидата на банката на писмено заявление (заявление) за получаването му, съдържащо първоначални данни за целите на заема, исканата му сума, условияпогасяване и предложеното обезпечение за изпълнение на задълженията.
Обработка и уреждане на щети Основно задължение на застрахователя по застрахователния договор е извършването на застрахователно плащане при настъпване на застрахователно събитие. Застрахователното плащане се извършва от застрахователя в съответствие със застрахователния договор или закона въз основа на заявлението на застрахования и застрахователния акт (сертификат за злополука).