3 индикатора за волатилност, които да ви помогнат да търгувате ефективно
Естественият ритъм на пазара не е свързан само с тенденции и консолидации, ние също трябва да вземем предвид волатилността. Именно разбирането и прилагането на индикаторите за волатилност може да ви помогне да търгувате по-ефективно и да постигнете целите си за печалба.
Волатилността може да бъде по-силна, когато пазарите са в продължителни периоди на тренд и по-приглушена по време на периоди на пазарна консолидация. При всеки от тези видове пазарни условия трябва да се използват различни подходи за търговия.
Висока волатилност
• В трендови пазари трябва да се стремите да печелите от спадове към върхове (върхове към спадове) или да задържате позиции по-дълго, докато тенденцията промени посоката. • В ситуация, в която цената пробие нивото след консолидация, трябва да използвате волатилността, която е налице по време на истински пробиви.
Ниска волатилност
• Можете да използвате канал за търговия, който може да бъде маркиран с тренд линии или ленти, формирани с помощта на специални индикатори. • Когато пазарите достигнат зона на подкрепа или съпротива по време на консолидация, можете да разчитате на вероятно отскачане на цената от нивото.
Знаейки в каква фаза се намира пазарът, ще ви помогнеда вземете „правилния подход“ към търговията. Малко вероятно е да искате да приложите принципа на задържане на позиции в зоната на консолидация с ниска волатилност, който се използва на пазар с тенденция. И вие не бихте задържали позицията, ако има вероятност пазарът да се обърне, което може да има отрицателно въздействие върху вашата търговска сметка.
Всяка платформа за търговия съдържаинструменти, наречени индикатори за волатилност, които ще ви помогнат да оцените обективно нивото на волатилност и е много важно, черазбирате напълно инструмента, който ще използвате. Имайте предвид, че няма най-добър индикатор за волатилност, така че не прекарвайте твърде много време в търсене и настройване. Това се отнася за всеки пазар, включително валутния форекс и фючърсния пазар. Приложете стандартни настройки на индикатора към вашите графики и това трябва да ви помогне да започнете да се учите как да разпознавате променливостта на цените.
Използване на ADX като индикатор за волатилност
Индикаторът ADX измерва силата на тенденция въз основа на върховете и спадовете на ценовите ленти за определен брой ленти, обикновено 14. Обикновено обръщайте внимание на пресечната точка на нивата ADX 20 или 25 - това се счита за началото на тенденция, както нагоре, така и надолу. Движението надолу на индикатора ADX се счита засигнал за края на тренда. Когато ADX е под нивото 20 или 25, обикновено има консолидация на пазара.
Докато ADX продължава да се покачва, тенденцията се счита за силна, но веднага щом ADX започне да се обръща надолу, тенденцията отслабва. Графиката показва силен тренд вляво, след което започва период на консолидация - цената показва периоди на консолидация и без изразени ценови движения; ADX има върхове и спадове с периодични възходи и спадове. Това можеобективно да ви покаже, че силата на движението е смекчена и всички позиции в посока на ценовия тренд трябва да бъдат строго контролирани.
От дясната страна на графиката виждаме покачването на ADX отдолу нагоре с пресечната точка на ниво 20. Това може да показва, че нестабилността се е върнала на пазара и можете да използвате подходящия търговски подход, за да спечелите печалба според текущата ситуация.
ADX има два недостатъка, за които трябва да сте наясно предиотколкото да вярват, че са намерили Светия Граал в търговията.
1. Не показва посоката на тренда. Поради това често се комбинира с индикатора за посока (+DI и -DI), тъй като действителното изчисление на ADX се основава на DI. За да определите тенденцията визуално, е доста лесно да използвате обикновена подвижна средна или да обърнете внимание на стандартните знаци за движение на тенденцията.
2. Както при повечето индикатори за търговия, ADX е изоставащ индикатор. Той сигнализира за началото или края на тенденцията след факта. С правилното управление на риска обаче, това може да ни позволи да спечелим от по-голямата част от силен ход.
Сравнете движението на индикатора ADX и състоянието на цената на графиката и вижте какво още можете да научите от тази графика, за да приложите към вашата търговия.
Индикатор за среден истински диапазон (ATR)
Индикаторът ATR измерва истинския диапазон на определен брой ценови ленти, отново обикновено 14. Истинският диапазон се различава от обикновения диапазон по това, че включва цената на затваряне на предишния бар в своето изчисление.
ATR ечиста мярка за волатилност и не означава непременно тенденция. Възможно е цената да покаже нестабилно движение в рамките на нестабилен пазар, както често се случва по време на публикуването на важни новини.
Най-добрият начин да използвате ATR е като индикаторза променящия се характер на пазара. Може да видим покачване на индикатора ATR, когато пазарът премине от ясна консолидация към силна тенденция, или може да видим спад в ATR, когато нестабилното ценово движение на пазара се превърне в плавен, силен тренд. Тази диаграма показва няколко примера. Индикаторът ATR пада, когато цената започне да се развива в тренд и също пада, когато цената навлизанякаква поривна зона на консолидация.
Индикаторът ATR има същите недостатъци като индикатора ADX.
1. Не показва посоката на движение на цената, поради което често виждаме покачване (или спад) на ATR както при възходящ, така и при низходящ тренд.
2. Той е изоставащ индикатор, т.е. той не може да улови самото начало или край на промяна в движението на пазара.
3. ATR няма да работи на рейндж пазар, инерционен пазар или барове Renko. Тъй като всички те са ленти с постоянен диапазон, ATR ще бъде по същество равен и равен на постоянния диапазон.
Използване на ленти на Болинджър като индикатор за волатилност
Диапазоните на Болинджър се изчисляват въз основа на разстоянието на цената от подвижната средна върху определен брой ленти, обикновено 20. Лентите на Болинджър са фиксиран брой стандартни отклонения над и под подвижна средна, обикновено две стандартни отклонения. Ако отклонението на цената следва нормално разпределение, което означава, че 95% от нормалното колебание на цената трябва да се съдържа в диапазоните, тогава прекъсването на диапазона предполага движение извън този диапазон с 95% вероятност илиувеличаване на волатилността.
Посока и волатилност
За разлика от ADX и ATR, лентите на Болинджър показват кактоволатилност, така и посока. Лентите се разширяват при висока волатилност на цените и се стесняват при ниска волатилност на цените. Тъй като високата волатилност е възможна и по време на консолидация, като правило, по време на периоди на нестабилно движение на цените, лентите ще се разширят и ще се движат настрани, както е показано в маркирания диапазон под буквата "А".
Когато цената се придвижи към тенденция, лентите ще се увеличат и ще се наклонят нагоре или надолу,както е показано в областта, означена с "B". Докато цената продължава да се притиска към горната или долната лента, тенденцията остава силна, но веднага щом цената се отдалечи от лентите, пазарът,, обикновено навлиза във фаза на консолидация или вероятно се обръща. Можете ясно да видите тези преходи на диаграмата, но също така подчертах малките отдръпвания на цената към подвижната средна в рамките на лентите.
Опростени търговски подходи при търговия с Bollinger Bands:
1. Ако цената пробие една от лентите, това означава изразено отклонение от нормалната цена, т.е. относно волатилността. 2. Цената често се връща обратно към зоната близо до подвижната средна с период от 20 (в това няма магия). 3. Потърсете ценови модел, за да забележите обръщане на цената.
Лентите на Болинджър са отличен индикатор за волатилност и тенденция, но както всички индикатори, те не са перфектни. Те също изостават от движението на цената, т.е. те не улавят самото начало или края на тенденцията. За да бъдем честни, не е нужно да улавяте точния момент на обръщане, но също така не бихте искали да влизате в позиции, когато ходът вече е направил значителен ход.
Този индикатор може също така да сигнализира фалшиво за промяна в характера на движението, както е показано в зоната, отбелязана с буквата "А", където цената отскача от една лента в друга. Поглеждайки назад, е съвсем очевидно, че моментите, когато цената докосне лентата, все още не означават дали това е сигнал за началото на тенденция или нейното избледняване и обръщане.
Индикатор за компресия на променливостта
Това не е единственият индикатор за волатилност, но съчетава канала на Келтнер и лентите на Болинджър. Той съчетава добре начина, по койтодвата индикатора оценяват и реагират по различен начин на промените в променливостта, което можеда ви помогне да идентифицирате истински пробиви, както и завършването на движение на тенденция.
Това е отделна техника и можете да прочетете повече информация по тази тема, ако желаете, за да разберете и използвате по-добре този подход, който се нарича свиване на лентите на Болинджър.
Приложение на тези индикатори в търговията
Това са само няколко от индикаторите за волатилност, които обикновено се предлагат на всички платформи за графики. Предлагам ви да експериментирате с тях и да ги наблюдавате на практика. Те могат да бъдат отлични инструменти за идентифициране на промени в пазарните условия и когато се комбинират с други индикатори за тенденция или осцилатори, те могат да формират основата на стабилна система за търговия.
Имайте предвид, че нищо не е перфектно и оптимизиращите индикатори като тези, използвани за определяне на волатилността, могат само да коригират настройките за търговия, които може да не са подходящи при търговия. Това е опасна практика и трябва да я избягвате на всяка цена. Трябва да прочетете статията за бек тестване, която ще ви предостави конкретни стъпки, които можете да предприемете, за да гарантирате жизнеспособността на вашата система за търговия.