Анализ на нивата на опциите като един от компонентите на търговска система във форекс форум

рейтинг на брокера
рейтинг на pamm сайтове
рейтинг на бинарни опции
Рейтинг на борсите за криптовалута
Форекс списание

PDA

Актуализации

Регистрация

справка

Общност

Търговия с фючърси и опции Форум за обсъждане на нюансите на спекулациите и инвестирането във фючърсни договори и традиционни договори за опции.

Връзки към общността

Потребители

Към страницата.

Анализ на нивата на опции като един от компонентите на системата за търговия

Анализ на нивата на опциите като един от компонентите на системата за търговия

При изграждането на система за търговия за работа на Forex е много важно да се определят линиите на подкрепа и съпротива с достатъчна точност. За да разреша този проблем, аз успешно използвам различни техники, базирани на анализа на нивата на опциите. Тъй като пазарът на валутни опции се използва главно за хеджиране срещу валутни колебания, нивата на подкрепа/съпротива, изградени с помощта на валутни опции, работят чудесно.

Ето някои определения за тези, които не са запознати с опциите.

Опцията е договор, който дава правото да се сключи сделка с актив на определена цена в определен момент или по-рано. Ще говорим за опции върху валутни фючърси, те се наричат още валутни опции.

Една от разновидностите на опциите са FX опциите (опции на Forex пазара), при които купувачът на опция има право да обмени една валута за друга по предварително определен обменен курс на определена дата. FX опции, технитенаричани още валутни опции, използвани главно от вносители/износители за хеджиране на рисковете от промени в обменния курс между валутата на външноикономическия договор и валутата на продажба/покупка на стоки на вътрешния пазар.

Една опция може да бъде покупка или продажба на основния актив. Кол опцията е кол опция, която дава на купувача правото да закупи базовия актив. Пут опцията е пут опция, която дава на купувача правото да продаде базовия актив.

Най-често срещаните варианти са от два стила - американски и европейски. Американската опция може да бъде изкупена всеки ден преди изтичането на опцията. Тоест за такава опция е посочен период, през който купувачът може да упражни тази опция. Европейска опция може да бъде осребрена само на една определена дата (дата на изтичане, дата на упражняване, дата на обратно изкупуване).

Премията за опция е паричната сума, платена от купувача на опцията на продавача при сключване на договора за опция. По икономическа същност премията е плащане за правото на сключване на сделка в бъдеще. Често, когато хората казват „цена на опцията“, те имат предвид премията на опцията. Премията на опция за обмен е котировката за нея.

Страйк цената е цената, на която имаме право да изпълним сделка, като имаме опция, или сме длъжни да направим сделка, като продадем опция на такава цена. Страйк цената определя възможността за упражняване на опцията, което може да възникне, ако цената на стоката стане по-добра от страйк цената, с други думи, притежателят на опцията има възможност да продаде (или купи) стоката на цена, по-добра от тази, която преобладава на пазара. Но по правило само хеджърите упражняват опции, тъй като продажбата на такава опция винаги се оказва по-изгодна от реализирането на сделката. Размерът на премията всъщност е себестойносттаопция, която купувачът плаща, а продавачът получава. Тази стойност се променя, но останалите характеристики на опцията са стандартни и непроменени.

По-подробна информация за опциите можете да намерите на _www.fxequity.ru.

По-голямата част от валутните опции се търгуват на CME (Chicago Mercantile Exchange). Резултатите от търговията с валутни опции можете да видите в Ежедневния бюлетин.

Този документ може да се види електронно на _www.cmegroup.com/tools-information/build-a-report.html?report=dailybulletin. По-долу има няколко снимки, които ще ви помогнат да получите този документ.

Смята се, че анализът на нивата на опции е фокусиран върху средносрочната търговия. Търговията в рамките на деня обаче е доста популярна сега и като анализирате резултатите от търговията с валутни опции през изминалата сесия, можете да изградите нива на подкрепа/съпротива, които ще бъдат актуални на следващия ден. За работа в рамките на деня е разработен друг алгоритъм за конструиране на нива на опции. Този алгоритъм е в основата на работата на индикатора за нива на опции. Ще дам няколко екранни снимки с указания за индикатора за нива на опции.

Тъй като това е индикатор, всеки търговец го използва по свое усмотрение. Неговото свидетелство може да се разглежда като "карта на пазара" за днес. Индикаторът е написан за платформата за търговия MT4. Можете да го изтеглите от _www.fxvolume.ru.

Самият индикатор за нива на опции не извършва никакви изчисления. Разработеният софтуер, който се хоства на сървъра, периодично се свързва със сървъра на CME и взема от там резултатите от търговията с валутни опции. Получените данни се обработват и чрез специален алгоритъм се избира удар на клавиш. Нива, изградени върху бонусите от товастачките стават решаващи за търговията на следващия ден. Резултатите от анализа, както и построените нива се оформят във файл.

Най-голям практически интерес представлява така наречената ключова зона. Статистиката за около 2 години показва, че ако цената пробие тази зона, тогава денят затваря над/под ключовата зона в 90% от случаите. Да погледнем чертежа.