Анализ на размера на застрахователния портфейл
1) Застрахователният портфейл се разбира като действителният брой застраховани обекти или валидни застрахователни договори в дадена застрахователна организация (на мястото на застрахователен агент, конкретно предприятие и др.). При личното застраховане под застрахователен портфейл може да се разбира и размерът на месечната застрахователна премия по действащи дългосрочни животозастрахователни договори на определена дата в дадена застрахователна организация (най-често на място на застрахователен агент). Застрахователният портфейл е основата, върху която се базират всички дейности на застрахователя и определя финансовата устойчивост на застрахователните операции. Размерът и качеството на застрахователния портфейл зависят от получаването на застрахователни премии, както и от размера и колебанията в изплащането на застрахователно обезщетение и застрахователно покритие.
Когато се анализира развитието на задължителните и доброволните видове застраховки, показателят за покритие на застрахователната област (ниво на развитие на застраховката) се изчислява като съотношение на броя на съществуващите договори към застрахователната област за всеки вид застраховка в проценти. В застрахователната практика този показател обикновено се нарича ниво на развитие на застраховането, което според нас е неправилно, тъй като развитието на застраховането не може да се сведе до покриване на застрахователната област. Този показател обаче играе важна роля за характеризиране на развитието на застраховането. Първо, може да се използва, за да се определи доколко условията на определен вид застраховка съответстват на интересите на притежателите на полици. Второ, неговата динамика показва колко активно застрахователните организации насърчават определени видове застраховки.
Индикаторът за покритие на застрахователната област до известна степен позволява да се оценят резервите за по-нататъшното развитие на определен вид застраховка, което е важно за получаването на застрахователни премии (вноски). резервРазвитието на всякакъв вид застраховане не е цялото свободно застрахователно поле, а само част от него. В практиката на застрахователния бизнес застрахователните организации са изправени пред задачата да постигнат максимално възможно покритие, а цялото свободно застрахователно поле се счита за резерв за развитие. Този подход предполага, че застрахователните организации предлагат на притежателите на полици идеален вид застраховка, подходяща за абсолютно всеки потенциален притежател на полици, като всички потенциални притежатели на полици имат еднакъв стандартен застрахователен интерес. Въпреки това, интересите на различните групи притежатели на полици могат да бъдат различни и следователно да се различават от условията на стандартен договор, предвиден от определен вид застраховка.
Методологията за анализ на показателите за развитието на видовете застраховки се състои по правило в съставянето и изучаването на динамични редове, подредени в таблици. В същото време се определят темповете на растеж или увеличение на показателите за обема на застрахователните премии (вноски) и броя на действащите договори. Ръстът на показателя покритие на застрахователната област се определя като разлика между анализираната година и предходната (в проценти). Също така се определя нарастването на средната застрахователна сума (в рубли) и средната застрахователна премия на договор (в рубли и копейки). Анализът е извършен в следните таблици (като цяло по застрахователна организация, индустрия, подсектор или вид застраховка):
- динамика на обема на застрахователните премии (вноски);
- делът на отделните видове застраховки в общия обем на застрахователните премии (вноски);
- темпове на растеж на застрахователните премии (вноски);
- динамика на броя на застрахователните договори;
- темпове на нарастване на броя на застрахователните договори;
- динамика и нарастване на покритието на застрахователната област;
- динамика и нарастване на средната застрахователна сума;
- динамика и растежсредна застрахователна премия на договор.
Този анализ е добре допълнен с графичен.
Така тенденциите в промените в обема на застрахователните премии и броя на съществуващите договори са ясно видими на графиките, динамиката на покритието на застрахователната област - на диаграмата.
2) Балансираният застрахователен портфейл е един от най-важните показатели за платежоспособността и финансовата стабилност на една застрахователна компания.
Терминът "застрахователен портфейл" се отнася до съвкупността от застрахователни договори, приети от застрахователя. Застрахователният портфейл може да се определи от съвкупността на застрахователните премии по видове застраховки, от броя на застрахованите обекти или от размера на общата застрахователна сума.
Специализацията на застрахователя зависи преди всичко от това какви видове застраховки има право да извършва дейността си в съответствие с получения лиценз. В същото време трябва да се отбележи, че ако застрахователят едновременно извършва рисково и натрупващо застраховане, тогава анализът за всяка от областите и видовете застраховки трябва да се извършва напълно независимо. В практиката на един застраховател често се случва един вид застраховка да бъде субсидиран за сметка на други, т.е. има преразпределение на средствата между видовете застраховки с общ положителен финансов резултат. Тази политика обаче е неправилна, тъй като „преразпределението на рисковете между видовете застраховки противоречи на такива съществени характеристики на застраховането като затворено разпределение на щетите и възстановяване на средства; застрахователят "прехвърля" средствата на една група застрахователи в полза на друга. Какво не е функция на застраховката. Тоест, застрахователят трябва да постигне положителен резултат за всеки един от застрахователните агрегати и съответно да анализира портфейла за всеки вид застраховка.
Тази версия на анализа на застрахователния портфейл се извършва за формирания портфейл от рискови видове застраховки. Анализът позволява на застрахователя да оцени представянето на своя застрахователен портфейл във всеки произволен момент от време и да предприеме подходящи мерки навреме за постигане на неговия баланс.
Показатели за баланс на застрахователния портфейл:
Първо. Портфолиото трябва да е достатъчно голямо. Ако портфолиото е малко, вероятността от повреда и отклонение е много голяма. Статистическите изчисления ще бъдат по-реални. Когато броят на застрахователните договори в портфейла ви позволява да приложите закона за големите числа.
Има мнение, че е необходимо да има поне 1000 застрахователни договора в портфейла, за да се прилага този закон.
Второ. Портфолиото трябва да бъде еднородно (хомогенно). Законите на извадката изискват извадката да бъде хомогенна, в противен случай статистическите закономерности няма да работят в нея. В случая имаме предвид еднаквост на рисковете и горе-долу еднаква застрахователна сума.
Еднаквостта на рисковете се постига чрез правилния им подбор както на етапа на разработване на правилата и условията на застраховане, така и на етапа на действителното формиране на застрахователния портфейл. Съществува мнение, че хомогенен е портфейл, в който отклоненията на застрахователните суми от минимума и максимума не се различават повече от 2 пъти от средната застрахователна сума.
трето. Портфолиото трябва да бъде диверсифицирано (“диверсификация” - разпределение), т.е. портфейлът трябва да бъде осигурен с териториална диверсификация на рисковете и диверсификация на рисковете във времето.
При формирането на портфейл е необходимо да се обърне внимание на „зависимостта“ на рисковете един от друг. Ако настъпването на едно застрахователно събитие води доАко са причинени щети на много застраховани обекти едновременно или определен риск е засегнат от възникването на други рискове, тогава голям брой такива зависими рискове в портфейла на застрахователя могат да се разглеждат като един риск.
Разпределението на риска във времето се характеризира с четири основни характеристики:
1. Равномерно разпределение на риска (класически вариант) - най-често срещаното разпределение, когато коефициентът на загуба на застрахователната сума варира около средния коефициент на загуба в рамките на рисковата премия. Това разпределение на риска е типично за традиционното имуществено застраховане (застраховка на сгради, жилищно имущество и др.)
2. Равномерно нарастване на риска. Коефициентът на загуба на застрахователната сума в рамките на рисковата премия се колебае равномерно около средната стойност, а самата средна стойност нараства от година на година. Това разпределение в момента е най-характерно за застраховането на сухопътни превозни средства.
3. Катастрофално разпределение на риска. При такова разпределение има неравномерно разпределение на нерентабилността във времето - за определен период от време T1 показателят на нерентабилността се колебае равномерно около някаква средна стойност, след това има рязко увеличение на нерентабилността и отново връщане към някаква средна стойност. Това разпределение на риска е присъщо на много видове застраховки – застраховки срещу природни бедствия, екологични застраховки, някои видове застраховки, някои видове морски и авиационни застраховки. Трудност при формирането на балансиран застрахователен портфейл. Включването на катастрофални рискове е, че предвидимостта на катастрофалния риск е по-ниска от тази на обикновения риск. Следователно, ако периодът T1 е достатъчно дълъг, застрахователят може да реши, че стойносттанерентабилност , е желаната стойност за определяне на тарифата, намаляване на тарифната ставка и понасяне на големи загуби в периода T2. Адекватна тарифа за този риск ще бъде стойността, изчислена на базата на стойността на ., получена като се вземат предвид статистическите данни за няколко десетилетия.
4. Такова разпределение е характерно за финансовите рискове. Разпределението на риска има вторичен характер и се генерира от търговския риск от дейността на застрахователите в пазарни условия, т.е. следва икономическия цикъл.
Какви трябва да бъдат действията на портфолио мениджър или застрахователен тип мениджър при формирането на балансиран портфейл?
Възможно е да се дефинират 2 основни етапа от дейността на портфолио мениджъра: