Антипрофитностна стратегия - Бил Уилямс Pattern Countertrend Forex Trader Portal

Антипрофитностна стратегия - контратенденция на модела на Бил Уилямс

В края на 20-ти век тенденциозните системи, предложени от Бил Уилямс, позволяват стабилни печалби, но тъй като финансовата криза промени правилата на играта на почти много пазари, търговците създадоха „нова“ антипрофитностна стратегия.

На пръв поглед може да изглежда, че този подход интерпретира сигналите на класическата методология Profitunity точно обратното, те казват, че продажбите стават покупки, а входните точки към дълга позиция се преобразуват в мечи модели, но това е често срещано погрешно схващане.

Всъщност стратегията Antiprofitunity е напълно нов подход за обратна тенденция, в рамките на който са използвани стандартните индикатори на Уилямс, следователно, преди да се пристъпи към изучаването на споменатата техника, трябва да се помни отдавна познатите формули, описани от Бил в неговата книга.

Всичко ново е добре забравено старо

И така, за търговия се нуждаем от някои индикатори от специален раздел на „навигатора“ MetaTrader4, в който са систематизирани най-популярните и интересни разработки на Уилямс. По-специално, от изброените тук алгоритми ще трябва да инсталирате следните функции на диаграмата:

Алигаторът е вече познат на много читатели индикатор, който е комбинация от три подвижни средни. С негова помощ ще оценим общата посока на пазарния тренд (оставяме параметрите по подразбиране);
Забележителният осцилатор (AO) е също толкова добре позната хистограма, която измерва разстоянието между две подвижни средни. Стратегията Antiprofitunity го използва за няколко цели едновременно - потвърждава тенденцията и търси отклонения;
фрактали- полезно за проследяване на позиции.

По този начин основният шаблон на системата не се различава от стратегията Profitunity, дори параметрите на индикатора остават същите (те съответстват на стойностите по подразбиране, зададени в терминала). Времевата рамка също остана непроменена - всички транзакции се идентифицират стриктно на графиката D1.

В този случай се променя самата логика на сключване на сделки, а именно в рамките на първоначалния подход Бил предлага да се търси преобладаващата тенденция и да се работи в посока на този импулс. Тази тактика все още работи добре на фондовия пазар, тъй като борсовите индекси са склонни да се покачват в дългосрочен план, т.е. дори големи кризи (като Голямата депресия или Голямата рецесия) досега са довели само до корекции.

Във Форекс подобен подход не работи добре, тъй като обменните курсове са непроменени през 80% от времето. Разбира се, има изключения от това правило, но ако говорим за най-популярните двойки, просто погледнете динамиката на GBPUSD, за да видите това.

Antiprofitunity стратегията работи на различен принцип. В този случай търговецът също идентифицира преобладаващата тенденция, но отваря позиция срещу това движение по специален сигнал. С други думи, споменатата система е контратенденция.

От това следва, че опитът да се комбинира оригиналната стратегия на Бил Уилямс с методологията, предложена в днешния преглед на теория, може да доведе до много добри резултати, тъй като търговецът има възможност да работи както с тенденцията, така и да идентифицира обръщането навреме.

Antiprofitunity стратегия - основни правила за продажба

По-специално, на първия етап, с помощта на Алигатора, преобладаващиятпосока на движение. В този случай тенденцията се разбира като ситуация, когато и трите пълзящи средни са насочени нагоре, докато колкото по-голям е ъгълът между линиите, толкова по-добре.

На втория етап от анализа е необходимо да изчакате появата на „сигнална свещ“. Тук трябва да се отбележи, че това е нов модул, без който стратегията Antiprofitunity става абсолютно безполезна. Тази формация се идентифицира по следните правила:

По времето, когато моделът се появи, цената трябва да е значително над зелената линия на Алигатора (с други думи, има местно условие за свръхкупуване);
Самата сигнална свещ е насочена към преобладаващата тенденция, но тялото й е поне два пъти по-малко от горната сянка.

Както можете да видите, стратегията Antiprofitunity съчетава индикаторни сигнали с популярната техника Price Action, така че ако пропорциите на сигналната свещ съвпадат с параметрите на пин бара, сигналът се засилва, т.е. може да се отвори позиция със значително по-голям обем.

Освен това трябва да се обърне внимание на факта, че ключовата лента трябва да „сложи край“ на тенденцията, т.е. ако след нея се появи свещ, чиято цена на затваряне е по-висока от сигнала High, сделката трябва да бъде затворена (фиксирайте загубата), тъй като в този случай силите на продавачите се изчерпват.

Когато бъде открита потенциална входна точка, можете да преминете към третия етап на анализа, при който сигналът се потвърждава или опровергава с помощта на индикатора Awesome Oscillator. Спомнете си, че този алгоритъм е представен като хистограма, която измерва разстоянието между подвижните средни.

За да бъде потвърден сигнал за продажба, трябва да се появи меча дивергенция на надценката на този експертен съветник – ситуация, когато следващият връх на ценатане съответства на новия екстремум на индикатора. Ако подобна формация се наблюдава на графиката, това означава, че възходящият импулс е отслабнал и шансовете за корекция или обръщане на тенденцията са се увеличили значително.

Трябва да се отбележи, че наличието на дивергенция не е задължителен критерий, така че може да се използва като пин бар за увеличаване на обема на търговия. Освен това водолазът често се появява късно (няколко свещи след сигналната), така че в по-голямата част от случаите това води до намаляване на потенциалния доход.

Когато стратегията Antiprofitunity изпълни всички технически критерии, можете да започнете да отваряте позиция, по-специално сделката за продажба се сключва с помощта на чакаща поръчка за спиране на продажба, която е зададена няколко точки под минималната цена на сигналната свещ.

Стоп загубата се поставя малко над максимума на целия модел, т.е. за локалния екстремум на тренда. Между другото, отбелязахме по-горе, че ако High на сигналната лента се актуализира, загубата на транзакцията трябва да бъде фиксирана и така, фиксиран стоп загуба ви позволява да разрешите този проблем автоматично, въпреки че в този случай има вероятност „пробиването“ да се окаже невярно.

Ако сигналът се окаже верен, т.е. след сключването на сделката цената започна бързо да пада, фракталите влизат в действие, а именно след формирането на всеки нов локален максимум (който винаги се формира по-ниско от предишния на мечи импулс), стоп загубата постепенно се измества в ритъма на движението на цената.

Правила за закупуване на активи

Алгоритъмът за търсене на сигнали за покупка е диаметрално противоположен на правилата за работа накратко, а именно на предварителния етап на анализ стратегията Antiprofitunity идентифицира тенденция, използвайкиАлигаторни линии - те трябва да са насочени надолу.

Формира се след мощен тренд, когато текущата цена се отклонява значително от линиите на Алигатора (т.е. можем да говорим за наличието на изразена свръхпродаденост на пазара);
Цветът на тази свещ съответства на мечата тенденция, но тялото й е няколко пъти по-малко от долната сянка.

Както в случая на продажба, сигнална свещ може да съвпадне с пин бар, така че ако това се случи, обемът на поръчката може да бъде значително увеличен, тъй като шансовете за разработване на входната точка се увеличават значително. Днес няма да описваме подробно правилата за търговия с Price Action, тъй като в рамките на този преглед те са приложими само за един конкретен случай.

Разбира се, сигналната свещ трябва да е последната в целия мечи тренд, с други думи, нейната минимална цена е най-ниската в рамките на текущия цикъл. Ако това условие не е изпълнено, сигналът се счита за фалшив и поръчката се затваря ръчно или чрез стоп загуба.

На последния етап от анализа намереният сигнал се потвърждава от индикатора Awesome Oscillator, по-специално е желателно на тази хистограма да се появи възходяща дивергенция - ситуация, при която цената актуализира локалния минимум и стойността на индикатора в същата точка се оказва по-висока от предишната.

Спомнете си, че в този случай стратегията Antiprofitunity препоръчва само използването на сигнал за отклонение, но търговецът има последната дума. Това се дължи на факта, че такива модели се появяват със закъснение, т.е. сигналната свещ вече е формирана и дивергенцията може да се образува след дълъг интервал от време.

В по-голямата част от случаите пропуснатата печалба надвишава спестяванията от филтъра за фалшиви записи,следователно целесъобразността от използването на "водолази" в рамките на разглежданата методика все още е голям въпрос. Може би, ако сделките се правят на малки времеви рамки, този филтър би бил полезен, но ситуацията е различна при ежедневната търговия.

След като всички основни критерии за сигнал са изпълнени, се отваря позиция за покупка. За да се реши този проблем, се използва отложена поръчка buy-stop, която се поставя няколко точки над максималната цена на сигналната свещ.

Защитна поръчка се създава съгласно стандартната схема, по-специално, според поръчка за покупка, тя се поставя малко под ниското ниво на целия мечи тренд. Ако тенденцията продължи в същата посока - цената ще го закачи, търговецът ще получи загуба, но останалите средства по сметката ще бъдат в безопасност.

Характеристики на стратегията Antiprofitunity

Като всяка техническа система, току-що обсъдената техника има както предимства, така и недостатъци. По-специално, основното му предимство е неговата гъвкавост, тъй като може да бъде оптимизиран за почти всички известни активи.

На страниците на днешния преглед се фокусирахме главно върху валутните двойки, но практиката показва, че стратегията Antiprofitunity работи добре и върху стоковите активи. При CFD върху акции не всичко е толкова просто, тъй като върху тях често се формират мощни пропуски, а базовите активи (ценни книжа на компании), които са в основата им, са по своята същност модерни, но дори и в този случай има потенциал за по-нататъшно подобряване на системата.

Друго предимство на контратренд системата на Бил Уилямс е нейната простота, тъй като всички сигнали се формират на базата на добре известни индикатори. Всъщност,Имаме нужда само от един експертен съветник, за да работим - Алигаторът със стандартни настройки (Awesome Oscillator, както видяхме, се използва много по-рядко).

Ако вземем предвид други незначителни моменти и нюанси, тогава не трябва да забравяме спестяването на спредове, тъй като стратегията Antiprofitunity е предназначена за търговия на дневна времева рамка, в рамките на която разликата между цените Ask и Bid е в рамките на статистическата грешка.

Що се отнася до недостатъците на разглеждания подход, трябва незабавно да се има предвид, че такива технически системи изобщо не са идеални. По-специално, според нас, основният недостатък в този случай е свързан с липсата на недвусмислени правила за излизане от транзакция.

Стратегията Antiprofitunity, както можете да видите, е много гъвкава, което ни позволи да формулираме няколко препоръки относно правилата за фиксиране на печалбите, но проблемът се крие във факта, че много начинаещи спекуланти просто са на загуба, когато става въпрос за затваряне на сделка.