Как да използваме волатилността във Форекс търговията

Като цяло,можете да използвате волатилността в търговията по различни начини, така че много ще зависи от конкретна търговска стратегия и задачи. По-специално, анализаторите често се фокусират върху нестабилността на цените, тъй като ви позволява да сравнявате активността на различни сайтове.

Като пример дадох графики на два напълно различни инструмента - цените на пшеницата са показани отляво, а котировките на EURUSD са отдясно. В тази ситуация става очевидно, че е по-добре да се спекулира с валута, тъй като волатилността на пазара на стоки намалява.

Ако използвате волатилност в търговията, а не за анализи, тя може да се превърне в основен модул за няколко технически системи наведнъж.

Първо, съответните индикатори са чудесни за изчисляване на стоп загубите и тейк печалбите.

За да разрешите този проблем, трябва да извършите само две стъпки. По-специално, първо задаваме ATR(20) на дневната графика на валутната двойка (можете да използвате други времеви рамки/параметри, тъй като много все още зависи от стила на търговия, но D1 е класика).

След това текущата стойност на ATR се признава като еквивалент на стоп загуба, а тейк печалбата се изчислява чрез умножаване на получената средна волатилност по фиксиран коефициент (обикновено е равен на 2 или 3).

Някои системи предоставят по-сложни методи за задаване на стоп загуба, например, виждал съм стратегии, където алгоритъмът е описан по следния начин:

  • Ако разстоянието до местния ценови екстремум надвишава средната волатилност, стопът се поставя зад този High или Low;
  • Ако средната волатилност на двойката се окаже по-голяма от споменатия сегмент, защитната поръчка се задава вспоред ATR.

С други думи, търговецът избира най-голямата от двете възможни стойности, но дори и в тази ситуация е много лесно да се използва волатилността в търговията, тъй като основната работа се извършва от индикатора.

Второ, познаването на истинския диапазон на колебанията на цените е много важно поради друга причина. Факт е, че някои активи в различни части на пазара променят своя характер. Най-честите ситуации, на които съм попадал са:

  • По време на период на висока волатилност се формират мощни тенденции, на които е доста лесно да се правят пари;
  • Във фазата на ниска търговска активност (когато цената се променя само с 40-50 пункта на ден), пазарът се държи нервно; High или Low от предишния ден пробиват, след което котировките се връщат в предишния диапазон.

Един такъв пример е показан на фигурата по-горе. Да, това не е валутна двойка, а суров петрол, но нищо фундаментално не се променя от този факт. Тук виждаме как цената започна да се държи непредсказуемо при падаща волатилност, така че е много трудно да се работи в такъв флет.

За щастие, западните експерти са намерили решение на този проблем. Подходът, който ще опиша, рядко се използва в България, но търговците на хедж фондове го намират за незаменим. Състои се в следното - върху диаграмата на активите се изгражда конструкция от ATR и неговата подвижна средна.

В нашия случай ATR се изчислява за 60 дни, а подвижната средна усреднява получените стойности за 120 дни.

Когато бързата линия на получената формация е над бавната, се използват трендови алгоритми за извличане на максимална печалба от пазара,ако ATR(60) се колебае под SMA, мениджърите започват да работят в рамките на деня или средносрочно, т.е. отворено късопозиции.

Използването на волатилност в търговията според предложения по-горе метод не е толкова лесно, колкото при задаване на стоп загуби, но току-що обсъденият филтър се оправдава на почти всички инструменти.

Единственият проблем е оптимизирането на периодите на ATR и SMA, тъй като всеки търговец възприема мащаба на тенденциите по различен начин, тъй като за някой дори тримесечен импулс е незначителен, а за друг човек седмица на непрекъснато движение може вече да изглежда като фантастичен късмет.

В допълнение, волатилността в търговията може да се използва и в процеса на търсене на локални екстремуми, т.е. точки, близо до които е много вероятно цената да се обърне.

Годините опит показват, че при Форекс обръщанията често се случват след скок в търговската активност. Този феномен се обяснява много просто - когато тълпата започне да вярва в продължаването на очевидна тенденция и масово навлезе на пазара, основен играч използва своите поръчки, за да затвори собствените си позиции, взети много по-рано. Със сигурност всеки читател многократно е наблюдавал това.

По този начин нестабилността в търговията може да се използва за решаване на голямо разнообразие от задачи, дори в рамките на този кратък преглед разгледахме четири метода, чрез които се сравнява динамиката на активите, изчисляват се стоп загубите / тейк печалбите, пазарните условия се филтрират и оптимизират и се разпознават аномални изблици. И това далеч не е границата, просто новите хипотези изискват внимателно тестване, така че все още не съм започнал да говоря за тях.