R-Style Softlab, Unibank банков риск контрол
Управлението на банковия риск започва с дефинирането на методите за управление на риска и разработването на варианти за тяхното прилагане с помощта на ИТ. В Unibank проектът за автоматизация на банковия риск беше разделен на области: анализ на риска на кредитния портфейл, анализ на GAP и оценка на ликвидния риск.
Юлия Кветкина, директор на отдел "Аналитични системи" R-Style Softlab
Не толкова отдавна R-Style Softlab завърши проект за изграждане на информационен и аналитичен софтуерен комплекс, базиран на платформата RS-DataHouse в Unibank (Армения). Кредитната институция създаде централизирано хранилище и автоматизира такива области на банковия анализ като управление на банковия риск, бюджетиране и управленско отчитане с трансферно ценообразуване.
Трябва да се отбележи, че благодарение на изграждането на хранилище за данни, в което се натрупва пълна и последователна информация, банката успя да постигне перфектна точност на изчисленията: например индикаторът за ликвидност, използван от отдела за управление на риска, се оказа идентичен със стойността на ликвидността на баланса, получена от счетоводния отдел на банката.
Контролът на риска е приоритет и интересна задача
В този проект особено важни за клиента и най-интересни за нас от гледна точка на изпълнение бяха задачите по автоматизиране на рисковете: кредитен, лихвен и ликвиден риск. Контролът на рисковите индикатори и устойчивостта на различни рискови фактори бе определен от финансовата институция като задача с висок приоритет. Ето защо, на първо място, съвместният проектен екип, състоящ се от специалисти от банката и компанията разработчик, трябваше да определи методите за управление на риска и да предложи варианти за изпълнение,която не само да отговаря на изискванията на банката, но и да отговаря на съвременните тенденции.
Работата по автоматизацията на банковите рискове беше разделена на области: анализ на риска на кредитния портфейл, анализ на GAP и оценка на ликвидния риск. Нека ги разгледаме по-подробно.Анализ на риска на кредитния портфейл
Основната цел на анализа на риска на кредитния портфейл е минимизиране на риска от банкови загуби поради нежелание (или невъзможност) на клиента да изпълни задълженията си по договора. Автоматизирането на тази област ще позволи на банката да изчисли вероятността от неизпълнение на задължението на кредитополучателя и дела на загубите от сумата на кредита в случай на неизпълнение, както и въз основа на получената информация бързо да реагира и да вземе правилни управленски решения.
За целите на управлението на кредитните рискове банката реши да внедри ретро анализ, който позволява да се проследява динамиката на качеството на кредитния портфейл в различни структурни и продуктови раздели и поради това да се идентифицират кредитните рискове своевременно. Как работи той"? Изгражда се старинна матрица, в която кредитният портфейл се разбива по дата на издаване на поколения заеми и след това се изчисляват кумулативните загуби на отделните поколения. Така се анализира поведението на рисковете по заеми от няколко поколения за един и същи период. Освен това се изчисляват рисковете от загуба в случай на неизпълнение и размера на кредитния портфейл за всеки риск от загуба. След това се оценява качеството на кредитния портфейл, което позволява да се намали рискът от неизплащане на заеми, изчисляват се коефициентът на проблемни заеми, коефициентът на загуба на заеми и коефициентите на покритие на заема.
В рамките на проекта Унибанк издаде редица отчети, отразяващи информация за просрочени и отписани клиентски кредити и кошници с просрочени задължения. От технитеС помощта на банката банката може да анализира портфейла от просрочени задължения за отчетния период и промените, настъпили през този период с този портфейл от просрочия, а именно дали е преминал към следващата кошница от просрочия, колко пъти е изпаднал в просрочие през това време, напълно ли е погасен или не.
Благодарение на автоматизацията на анализа на риска на кредитния портфейл, банката успя да моделира рисковите параметри на кредитния портфейл, да изчисли вероятността за разпределение на прехвърлянето на кредитния дълг върху кошниците с просрочия за периода и да анализира отделни банкови операции и транзакции.
Лихвеният GAP-анализ се отнася до изчисляването на показатели за лихвен риск, засягащ капитала. При автоматизирането на модела на лихвения риск беше възможно да се изчислят GAPs, да се анализира чувствителността на активите и пасивите към промени в пазарните лихвени проценти и влиянието на последните върху лихвения доход на банката и да се изчислят индикаторите за лихвен риск. Това ще позволи на банката да оцени влиянието на промените в лихвените проценти върху нетния лихвен доход и да определи размера на възможните загуби поради неблагоприятни промени в лихвените проценти.
Ако има реалистична прогноза за промени в пазарните проценти, мениджърите на риска ще могат да използват тази ситуация, за да генерират допълнителен доход - чрез създаване на дисбаланс на необходимото ниво. В допълнение, оценката на банковия лихвен риск ви позволява да повлияете на промяната в нетния лихвен доход (NII), да коригирате състава и структурата на активите и пасивите.
В съответствие със съвременните тенденции в оценката на риска, които съществуват в глобалната икономика, проектът използва нов подход за оценка на GAP: към него бяха добавени индикатори (лихвен процент на рефинансиране, лихвен процент по кредитите на дребно и др.) и индикатори за лихвен риск, като „Дюрация“,„Текуща стойност“, „Промяна в нетния лихвен доход“. За изчисляване на тези показатели се използва крива на доходност, построена с помощта на модела на Black-Scholes.
GAP-анализът и изчислените индикатори позволяват на мениджъра на риска да оцени печалбите и загубите, които са чувствителни към промените в лихвените проценти, да контролира и анализира банковите лихвени рискове.
В резултат на проекта банката получи инструмент за моделиране на ситуацията с промени в лихвените проценти и анализ на тяхното влияние върху активите и пасивите. Сега той може да оцени нетния лихвен доход и да реагира навреме на влошаване на ситуацията.
Оценка на ликвидносттаЛиквидността означава способността на банката да осигури изпълнението на задълженията си към всички клиенти своевременно, изцяло и без загуба. Основните обекти на контрол в процеса на оценка на ликвидността са балансите на активите и пасивите, входящите и изходящите финансови потоци, свързани с времето на възникване.
Основната задача пред банката беше способността да определя ликвидния риск, да изчислява и анализира показатели за ликвидност, като коефициент на излишна (дефицитна) ликвидност, коефициенти на текуща и моментна ликвидност и коефициент на краткосрочна ликвидност.
За изпълнение на тази задача е изграден платежен календар на банката и е разработен алгоритъм за изчисляване на паричните потоци за инструменти с фиксиран и плаващ лихвен процент. Бяха създадени различни отчети, които предоставят информация за бъдещи изходящи и входящи потоци на средства, в контекста на всяка транзакция, с подробности до графици за плащане.
За да се анализира рискът от загуба на ликвидност, се прави оценка на зависимостта на банката от банкови операции, операции на големи клиенти и концентрацията на кредитни рискове.
Автоматизирането на тази област позволи на банката да получава отчети за ликвидността в различни валути с изчисляване на различни показатели, както и да оценява ликвидния риск на дневна база.Какъв е резултатът?
Като част от този проект R-Style Softlab внедри в Unibank функционалност за оценка на ликвидността и провеждане на GAP анализ, който ви позволява да контролирате активи и пасиви, да анализирате влиянието на промените в лихвените проценти върху доходите от лихви, да оценявате банковите лихвени рискове и ликвиден риск. Благодарение на новото решение банката значително намали времето за изчисляване на показателите за риск и ликвидност, а също така получи възможност не само за бързо получаване на отчети и по-ефективно управление на рисковете, но и за моделиране на индикатори за риск в съответствие с различни сценарии.
Методите, прилагани в този проект, отразяват съвременните тенденции в управлението на банковия риск. Опитът, натрупан от нас в рамките на съвместен проект, дава възможност за по-нататъшното им оперативно приложение и ни позволява да подобрим точността на резултата въз основа на единно хранилище за данни, което ще повлияе положително на качеството на управление на риска в търговските банки.