Системи за Форекс търговия - Състезателна игра - Независима общност в социалната мрежа на търговците
Игра на състезания
Краткосрочните търговци използват голям брой модели на графики, когато вземат решения и въпреки че всеки от тях е уникален по свой собствен начин, много от тях имат един общ общ елемент - пробив, който може да се нарече както излизане от петминутен възходящ триъгълник, така и излизане от консолидация, продължаваща цял месец. Именно пробивът е основната графична фигура за краткосрочните търговци. Това явление е следствие от нарастващ натиск около определено ценово ниво, когато пазарът очаква нещо, което би позволило на купувачите да повишат цената на ценна книга или на продавачите да я сринат.
Растежът след излизане от възходящ триъгълник е перфектен пример за пробив. Купувачите изглежда се подреждат под определено ниво на съпротива. На графиката съседните върхове са на едно и също ниво, докато ниските постепенно се покачват, което показва, че участниците са готови да платят повече за акция. В крайна сметка купувачите преодоляват съпротивата на продавачите и хартията пробива над предишния връх.
За известно време тази цифра се появяваше толкова често, че можеше да се види във всяка времева скала почти всеки ден.
До края на 2000 г. средносрочните търговци можеха да влизат в позиции с продължителност до няколко месеца, виждайки пробив след формирането на модела.
„купа с дръжка” (чаша – с – дръжка)1; търговците в рамките на деня биха могли да отидат дълго при първия ход една осма над нивото на съпротива и да направят няколко пипса наведнъж. През месеците, когато Nasdaq правеше нови дъна почти всеки ден, търговците можеха да използват мечи модели за търговиясилни движения надолу, които, както изглеждаше тогава, никога няма да свършат.
Малко хубави неща
През втората половина на годината ситуацията се промени: пазарът започна да се успокоява и за известно време леко расте. Борсовите котировки, които показаха 20% промяна на цената на ден, изведнъж започнаха да се променят само с 1-5% на търговска сесия. Въпреки че това може да изглежда значително в сравнение с 5% годишна промяна в цените, която някои традиционни акции на сините чипове са имали в миналото, за търговците, свикнали с високотехнологични акции, изглежда, че пазарът е в застой.
През последните няколко години големите движения на цените в рамките на деня, които очевидно не бяха по вкуса на дългосрочните инвеститори, постоянно носят печалби за търговците.
За съжаление, спадащата волатилност също донесе със себе си страничния ефект на сбогуването с пробивите. Сега нов връх, потвърден от обема, често се разглежда само като коварен ход – фалшив пробив – вместо като възможност за дълга позиция. Доста често пробивите нагоре дори са сигнализирали за привлекателна възможност за къса позиция.
Ясно е, че за да се използва ефективно всяка цифра, е необходимо да се намери начин да се определи в кои случаи тя ще се окаже вярна и в кои ще бъде невярна. Насоките по-долу ще ви помогнат да разграничите истинския пробив от фалшивия.
Търговия в две стъпки
Определянето дали пробивът е верен е процес в две стъпки. Моля, имайте предвид, че говорим за формирането на тази фигура постфактум, тоест след като пазарът е направил съответното движение, така че не трябва да гадаете какво ще се случи след това, движението на ценатаще го покаже.
Първият етап от процеса е да се идентифицира сигналът, който показва, че се извършва очакваното движение на цената. След като сигналът пристигне, трябва непрекъснато да наблюдавате движението на цената, изчаквайки завършването на втората част от процеса - задействането на превключвателя.
Превключването или продължаващото движение е потвърждение, че очакваното движение на цената действително се случва. Във всяка времева рамка оценката дали движението продължава в правилната посока се извършва на лентата след пробива. Ключът, когато решавате да отворите позиция въз основа на пробив, е да се придвижите в същата посока на следващия бар след пробива. Такова потвърждение ще ви предпази от фалшиви пробиви и ще ви каже кога е време да действате.
В случай на успешен пробив, нов връх се счита за сигнал, а продължаването на движението се счита за потвърждение. В случай на неуспешен модел (при който позицията се отваря в посока, обратна на неуспешния пробив), продължаването на движението, характерно за нормален пробив, не следва. В този случай потенциална дълга позиция се превръща в привлекателна възможност за къси продажби.
Независимо от картината, която виждате на екрана, ако е подаден сигнал и превключвателят не работи, позицията не се отваря. Трябва да се помни, че дисциплината е критичен фактор и добрият търговец трябва да знае не само кога да отвори позиция, но и кога да стои настрана.
Правила
Тази техника за търгуване на неуспешни пробиви е наречена "Pile Driver", защото това, което първоначално изглежда като силен ход нагоре, в крайна сметка се оказва много разочароващо изживяване за много търговци.
За работана времева рамка в рамките на деня можете да използвате дву-, три- или петминутни графики - на минутните графики волатилността е твърде висока и използването на 10-минутни графики ще доведе до значително забавяне. Също така е полезно да се изгради графика на обема, която ще ви позволи да определите интензивността на участието на търговците в процеса.
По-долу са правилата за търговия при неуспешни пробиви нагоре. Обратното е вярно за търговия с неуспешни пробиви надолу. Трябва да се отбележи, че сигналът се счита за подаден, ако са изпълнени условия 1 и 2.
1. Сигнал: цената трябва да пробие над нивото на консолидация и да формира нов локален максимум на ниво от поне 15-25 цента по-високо.
2. Няма потвърждение за пробив, тоест следващият бар след пробива не показва движение в същата посока. След това трябва да изчакате цената да влезе отново в зоната на консолидация или да падне под зоната на пробив (зона за изход от триъгълника или „купата“) и да задействате спусъка.
3. Тригер: Ако цената пробие дъното на консолидацията или падне под изходната зона на триъгълника с поне 15-25 цента, влезте в къса позиция.
4. Първоначалният стоп трябва да бъде поставен на 25 цента над зоната на пробив. Тъй като цената на ценната книга пада, не забравяйте да преместите своя стоп надолу.
Следете за изблик на обем при пробив нагоре (обемът трябва да надвишава средната стойност от предходните осем бара с поне 50%).
След това трябва да настъпи връщане към зоната на консолидация, последвано от пробив на дъното на тази зона (ако има триъгълник вместо зоната на консолидация, тогава цената трябва да падне под зоната на излизане от триъгълника).
Защо е необходимо да изчакате превключвателя да заработи? Защо просто не отворите надолу по време на рали? Превключвателят ви позволява да търгуватеПоследователно вземайте решения въз основа на получените факти, а не действайте произволно. Търгуването срещу тренда е доста трудно и ако се окажете в къса позиция при силно рали, ситуацията може да излезе извън контрол. По-агресивните търговци, разбира се, могат да продадат на късо при първото обръщане след пробив, но това ще увеличи не само потенциалната печалба, но и риска.
Игра на състезания, примери за транзакции
Ако пробивът или пробивът успее, цената излиза от консолидацията, без да се отдръпне много отвъд входната си точка. Например
След като падна надолу с повече от точка, хартията отново се консолидира и отново, след като излезе от низходящата консолидация, не се върна отвъд долната граница на диапазона, което й позволи да остане в позицията, без да бъде разклатена от нея от „триона“ и да спечели още една точка. Като се има предвид относително високата волатилност на тези акции, тази търговия може да се нарече проста.
Всеки знае колко трудно е да се намери „правилният“ пробив на днешния пазар, защото неуспешните пробиви са много по-чести.
С цената, приближаваща се до максимума в рамките на деня, формиран сутринта, търговците се подготвиха да търгуват възможен пробив над горната граница на „купата“. Хартията наистина достигна "ръба" на купата, за кратко време се разтърка над нея и след това бързо се претърколи обратно.
Десет минути по-късно тя направи нов опит за пробив, по време на който цената й успя да се издигне над не само купата, но и най-високата от първия фалшив пробив. За съжаление на търговците, които се втурнаха в дълги позиции, без да чакат продължението на движението, CEFT успя да се повиши само с дванадесет цента, преди да се върне обратно надолу.
В този момент е изпълнено само първото условие, необходимо за сигнализиранеспоред системата Pile Driver: нямаше потвърждение за пробив. (За да може превключването да продължи, акциите трябва да се покачат с 10 до 15 цента на лентата след пробива.)
Скоро хартията падна под ценовата стойност в изходната зона на фигурата (в зоната на пробив) и отново влезе в зоната на консолидация, която се формира точно преди пробива.
Така се получи сигнал, остава да се изчака превключвателят да заработи. Съдейки по размера на черната свещ, която не остави шанс за пробив, става ясно, че продавачите бързо поеха инициативата. Малко след като CEFT падна с 15 цента под зоната на пробив, ключът се изключи. През следващите 16 минути цената на акциите падна до 50.
Извличане на печалба
Друг важен момент в търговията е правилният избор на размера на целевата печалба. В примера на CEFT, играта при неуспешен пробив потенциално може да доведе до печалба от 50 цента. И въпреки че това движение, изразено в точки, не изглежда толкова голямо, трябва да запомните две точки.
Първо, 50 цента са 1% от цената на хартията.
Второ, един бегъл поглед към графиката е достатъчен, за да видите, че типичният дневен диапазон на акциите е от 75 цента за долар.
И накрая, предишното движение на хартията беше само 63 цента, а размерът на печалбата е доста сравним с него.
Имайки предвид тези фактори, когато задавате целта си за печалба, ще ви помогне да си поставите реалистични цели.
Освен това е необходимо да се анализира в перспектива – да се погледне случващото се в по-голям времеви мащаб. Всеки търговски ден е уникален. Няма начин да знаем предварително дали днешните пробиви ще се окажат верни или грешни. Този анализ помага да се идентифицирадали има тенденция на пазара в даден ден. Има няколко начина да го направите.
Първият е да използвате инструмента за технически анализ, с който сте родени: очите. Отделете време да разгледате графиките в рамките на деня на основните индекси, особено Nasdaq Composite (или Nasdaq фючърси), преди да търгувате с големи технологични акции, за да видите дали има
ясно дефинирана тенденция. Определете дали пазарът е в диапазон, прави хаотични движения или се движи плавно в определена посока.
Друг начин да определите дали пазарът е в тенденция в даден ден е да погледнете колко далеч е стигнал останалата част от пазара от отварянето. Ако основните индекси (особено Nasdaq) са направили поне 3-5% от отварянето, можем да предположим, че пазарът е в тенденция днес. Имайте предвид, че трябва да оцените промяната точно в сравнение с отварянето, а не със затварянето на предишния ден, това ще елиминира влиянието на пропуските, тъй като отварянето с разлика от 3% и след това търговията цял ден в тесен диапазон е обичайно нещо за Nasdaq.
Ако денят е в тенденция, е по-вероятно да настъпят успешни пробиви, в противен случай е по-вероятно да видим фалшиви пробиви, по-малък обем и по-малко последователно ценово действие.
Подчинявайте се на пазара
Не се опитвайте да надхитрите пазара, следвайте съветите му, когато ви казва как да търгувате с пробиви. Ако има продължение след пробива, което задейства превключването, би било разумно да продължите. Ако провалът на пробива се потвърди, тогава трябва да се действа точно обратното.
Основното нещо е да поддържате дисциплина. Опитът да познаете посоката на следващото движение може да ви отнеме много нерви и пари. добретърговците никога не бързат да правят транзакции, а чакат да се появят подходящи условия. Действайте със стратегия, а не със спекулации.