Стратегия на костенурка - всичко гениално е просто Forex (Форекс) портал за търговци

Стратегия за костенурка - всичко гениално е просто

По едно време тази стратегия вдигна много шум и дори сега много търговци се интересуват от печеливша система за търговия. Нека се опитаме да разберем дали стратегията на костенурките заслужава внимание в наше време.

След поредица от неуспехи, начинаещият търговец може да има усещането, че търговията е изкуство, достъпно само за елита, и само познаването на правилата на търговската система и самоконтролът не са достатъчни за успех в областта на спекулациите. Известният търговец Уилям Еркерт мислеше по същия начин.

Друг търговец, Ричард Денис, не споделя убежденията на своя колега, в резултат на което между тях възникна спор, резултатът от който в крайна сметка доведе до раждането на "костенурки" - група търговци, които бяха обучени лично от Денис. Стратегията на костенурките, според която те работиха, показа, че абсолютно всеки може да стане търговец, основното е да спазвате правилата на системата за търговия.

Между другото, тогава всеки от групата получи милион начален капитал и през следващите няколко години някои от тях постигнаха впечатляващи резултати. В резултат на това печалбата за 10 години възлиза на над $150 млн. Любопитно е, че някои от търговците от групата губят пари, това доказва, че личните качества на човек също играят важна роля.

Стил на търговия с костенурка

Особеността на търговията е, че пазарът се влиза в посока на пробив на максимума за период от 20 или 55 дни, изчислението се основава на вземане на движението на тренда до максимума. Трудно е да се нарече такъв подход към търговията агресивен, откъдето идва и името на системата за търговия.

Стратегията на костенурката често води до факта, че трябва да гледате как значителна печалба се заменя смалки загуби (поради изчакване на сигнал за излизане от пазара), но в крайна сметка все пак позволи на търговците да останат на плюс.

Но в същото време беше необходимо да се вземат предвид абсолютно всички сигнали, генерирани от системата, факт е, че основната печалба годишно може да се формира от буквално 2-4 транзакции, така че пропускането на дори едно влизане на пазара може да доведе до катастрофални последици.

Има още един нюанс за влизане на пазара, ако използвате влизане при пробив на 10-дневен екстремум, тогава трябва да вземете предвид какво е било предишното влизане според това правило. Ако е печеливш, тогава текущият сигнал се игнорира. Освен това не взема под внимание дали този вход е бил реален или е трябвало да бъде пропуснат поради това правило. При работа с 55-дневния екстремум това правило не е използвано.

Друга особеност на класическите костенурки е изчисляването на партидата в зависимост от волатилността на пазара, като имаше и сериозни ограничения за това какво точно да се търгува. Нямаше смисъл да се търгуват инструменти със 150-200 контракта на ден, предвид финансовите възможности на костенурките, те сами биха започнали да движат пазара, което би разбило цялата система за търговия.

За търговци с по-скромни финансови ресурси по отношение на ММ е достатъчно просто да не рискуват повече от 2% от депозита в една транзакция.

Набор от инструменти за търговия по класическата стратегия

По принцип стратегията на костенурката може да се използва и с помощта на изключително ръчни конструкции, за това е достатъчно да се възстановят линиите, изградени според върховете и спадовете само веднъж на ден. Но можете също да използвате съответните индикатори, които автоматизират всички конструкции.

За да търгувате според класическите правила на костенурката, можете да използвате набор отследните показатели:

Ще се използват 3 канала на Donchian, за да не се чертаят линии по екстремуми ръчно, всички конструкции ще се извършват автоматично. На графиката червеният канал взема предвид крайностите на последните 10 свещи, зеленият - последните 20, а синият - 55 дни;
Индикатори TheClassiceTrader – те ще начертаят ценови пробив на Donchian канали на графиката;
ATR от стандартния набор от индикатори MT4 ще бъде необходим за изчисляване на стоп загубата, стопът се приема равен на удвоената стойност на ATR в момента на влизане на пазара.

Търговията се извършва на ежедневни свещи, така че стойността на защитните поръчки ще бъде значителна - спиранията могат да достигнат 300-400 точки. Костенурките имаха същата ситуация, те просто не поставиха стопове, за да не ги покажат на брокера, но имаха предвид, че ако цената достигне тези нива, сделките се затваряха ръчно.

Също така, за Forex търговия се въвежда малка модификация във връзка с допълването на вече отворена позиция. Костенурките активно използваха това и ние ще увеличим сделката със стъпка от 0,5ATR от нивото на влизане на пазара. Тук трябва да решите предварително дали изобщо ще се използва доплащане, ако е така, тогава стратегията на костенурката изисква леко преразглеждане на ММ, а именно рискът на сделка е 0,25% вместо 1%, ако не се използва доплащане.

Примери за сделки

Струва си да се спомене веднага, че ако няма ясна тенденция на пазара, тогава най-вероятно ще има поредица от няколко губещи сделки, но в резултат печалбата една по една може да покрие всички загуби.

В първия пример търговецът получи сигнал за покупка, след като дневната свещ проби 20-дневния екстремум. След това проверяваме каква е била последната сделка (като вземем предвид 20-дневния екстремум). Оказа се,че последния път нашата позиция, въпреки че не беше затворена със стоп-загуба, а с ръчен изход, беше записана загуба от 43 точки, така че може да се приеме нов сигнал за работа.

По време на разбивката стойността на ATR беше 109 пункта, така че поставихме стопа на 218 пункта.Тогава цената тръгна срещу нас и стопът беше задействан.

За контраст, нека да разгледаме пример за печеливша сделка. В този случай продажбата се случи след като цената проби долния екстремум (линиите на 20 и 55-дневния екстремум съвпаднаха, така че ще се ръководим от 20-дневния). Стоп загубата за тази сделка беше по-малка от средната - 194 пункта.

Допълнителен продължителен низходящ тренд направи възможно спечелването на над 1000 точки, а животът на транзакцията надхвърли 4 месеца. Според правилата на стратегията търговията беше затворена, след като цената премина 10-дневния връх, в този пример стриктното спазване на правилата на стратегията ни позволи да оцелеем в дълъг период на консолидация на цената.

Ако погледнете графиката, можете да видите, че стриктното спазване на правилата на стратегията доведе до факта, че печалбата намаля с около 300 пункта, но това направи възможно да се уверите, че тенденцията е напълно изчерпана. Ето защо стратегията на костенурката е добра, която ви позволява да изберете тенденция до самото дъно. Същата цифра показва, че ако търговец прояви нетърпение и излезе по време на периода на ценова консолидация, той ще вземе най-много 60-70% от потенциалната печалба.

По-голямата част от печалбата се формира само поради такива супер успешни транзакции. Останалите или затварят с малка печалба, или дори трябва да коригират малка загуба ръчно или се задейства стоп загуба.

Като опция можете да помислите за допълване при влизане на пазара. Фигурата показва пример за добавяне при пазаруване. ATR в този момент беше равен на 129 точки,което означава, че стъпката между нивата за допълване е 65 точки.

Оригинални модификации на стратегията

Основният недостатък на оригиналната стратегия на костенурката е, че този стил на търговия е подходящ само за голям капитал. Редовните търговци с депозит от $500-700 е малко вероятно да търгуват на дневната времева рамка, а стоповете са големи на нея и сделките се правят твърде рядко. Освен това, в сравнение с фючърсите, финансовите пазари нямат най-доброто съотношение между печеливши и губещи сделки.

Линда Рашке предложи няколко интересни идеи, които са подходящи не само за ежедневието, но и за други времеви рамки. Една от предложените стратегии се нарича Супа от костенурка:

работата започва с ръчно преброяване на 20 свещи от текущата;
екстремумите се определят ръчно върху получения интервал от време и през тях се прекарват хоризонтални линии за удобство на възприемане. При търсенето на екстремуми има важен критерий – те трябва да са поне на 4 свещи от текущата цена;

изчислението се основава на факта, че цената ще отскочи, когато се приближи до екстремума, поради което стратегията му за костенурка се различава от класическата. Ако цената е пренаписала поне следващите 20 свещи, тогава покупките ще бъдат с приоритет и влизането на пазара ще се извърши от чакаща поръчка;
чакаща поръчка се поставя само след като цената на текущата свещ пренапише предварително идентифицирания екстремум. Ако е имало преброяване на минимума, тогава чакащата поръчка за покупка се поставя малко над екстремума (този, който е открит на сегмент от 20 свещи), с около 5-10 точки. Но стоп загубата е поставена малко под дъното на текущата свещ. Сигналите са валидни само за един ден.

Тейк печалба не е зададена, единственото нещо, което трябва да направите, е да прехвърлите сделката до безуспешност, след като е тръгнала в правилната посока от 30-50 точки (в зависимост от това коя двойка се използва). Най-добрият начин за фиксиране на печалби е с плаващ стоп. По принцип търговията може да се извършва на по-малък интервал от време.

Тя също предложи малко по-различна версия на тази стратегия, когато търгувате с нея:

също се анализира сегмент от графиката с дължина 20 свещи;
екстремумът трябва да е най-малко на 3 свещи от текущия;
ще се интересуваме и от свещ, която пробива един от посочените екстремуми на избрания сегмент. Само влизането на пазара вече няма да е с цената на пробив на екстремума. Чакаща поръчка ще бъде поставена, след като свещта, която е пробила екстремума, се затвори и ще бъде поставена на екстремното ниво, което е отбелязано на сегмент от 20 свещи. Останалите правила са същите.

Разбира се, класическата стратегия за костенурка и това, което предлага Линда Рашке, нямат много общо, но тя използва тази идея.

Ефективност на костенурката

Въз основа на стратегиите, предложени от Линда Рашке, бяха създадени експертни съветници със същото име, така че да можете да изучавате резултатите от теста. Основното предимство на тези стратегии може да се счита, че те са приложими не само за дневни времеви рамки, поради което тестването беше извършено на по-малки интервали от време.

На H4, за почти 2-годишен период, депозитът е нараснал почти 3 пъти, интензивността на търговията не е много висока (86 транзакции за този период). Максималното усвояване не надвишава 10%, така че натоварването на депозита няма да бъде високо.

При преминаване към по-малък интервал от време рязкоинтензивността на търговията се увеличава (от 86 на 275), но графиката на растеж на депозита вече не изглежда толкова идеална. Депозитът все още расте, но доходността е леко намалена в сравнение с резултатите на H4 (от 3.11 на 1.88). Усвояването също леко нараства – до 15.88%.

Въпреки че тестовете бяха проведени само върху двойката EUR/USD, вече можем да заключим, че стратегията на костенурката работи добре на големи времеви рамки, но е по-добре да не я използвате на малки времеви рамки. Броят на транзакциите се увеличава, но доходността не само не се увеличава, но дори леко намалява.

Що се отнася до класическата стратегия, нейната ефективност може да се оцени и по резултатите от ръчно тестване и тази задача може да бъде улеснена от предварително анализирания набор от индикатори. Авторът на индикатора Turtle дори изчисли резултата от всички влизания на пазара при пробив на 20-дневен екстремум.

В същото време бяха взети предвид всички пробиви на цената на 20-дневния екстремум, а излизането от пазара се случва, когато 10-дневният екстремум е пробит в обратна посока. Ако приложите допълнителен филтър (предишната сделка трябва да е нерентабилна), тогава резултатът трябва да се промени към по-добро.

Разбор

Стратегиите на костенурките по принцип не са нищо революционно. Това е набор от стари добре познати правила, при спазването на които търговецът винаги ще бъде на плюс. Може да се счита за идеално изпълнение на дългосрочна търговия.

Разбира се, търговците, които по различни причини ще търгуват само в рамките на деня, никога няма да бъдат прехвърлени, но не трябва да забравяте за дългосрочния план. В краен случай можете да отворите 2 акаунта, единият от които ще търгува според стратегията "костенурка", другият ще търгував рамките на деня. Източник: Dewinforex