Минимаксен критерий - Студопедия

Правилото за избор на решение в съответствие с минимаксния критерий (MM-критерий) може да се тълкува по следния начин:

матрицата за вземане на решения е подплатена с още една колона с най-малките резултати от всеки ред. Необходимо е да изберете тези опции, в чиито редове е най-голямата стойност на eir от тази колона.

Избрано по този начин. опции напълно елиминират риска. Това означава, че вземащият решение не може да се сблъска с по-лош резултат от този, който цели. Това свойство позволява критерият MM да се счита за един от основните.

Използването на MM-критерия е оправдано, ако ситуацията, в която се взема решението, е както следва:

Нищо не се знае за възможността за поява на външни състояния Fj;
Човек трябва да се съобразява с появата на различни външни състояния на Fj;
Решението се прилага само веднъж;
Всеки риск трябва да бъде изключен.

Тест на Байс-Лаплас.

Означаваме с qi вероятността за поява на външното състояние Fj.

Съответното правило за избор може да се тълкува по следния начин:

матрицата за вземане на решения се допълва с още една колона, съдържаща математическото очакване на стойностите на всеки от редовете. Избират се тези опции, в редовете на които има най-голямата стойност на eir от тази колона.

Предполага се, че ситуацията, в която се взема решението, се характеризира със следните обстоятелства:

Вероятностите за възникване на състоянието Fj са известни и не зависят от времето.
Решението се реализира (теоретично) безкрайно много пъти.
За малък брой реализации на решението се допуска известен риск.

При достатъчно голям брой изпълнения, средната стойност постепенностабилизира. Следователно при пълно (безкрайно) внедряване всеки риск е практически изключен.

Че. Критерият Bayes-Laplace (B-L-критерий) е по-оптимистичен от критерия minimax, но предполага по-голяма информираност и доста дълго прилагане.

Не намерихте това, което търсихте? Използвайте търсачката:

Деактивирайте adBlock! и опреснете страницата (F5)наистина е необходимо